TBV4公式升級說明
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2015年06月27日
- 咨詢內容：
經過很長一段時間的開發和調試工作，TBV4終于快要正式發布了，感謝各位朋友一路以來的關注和支持，這次升級主要是公式平臺的升級，修改可謂天翻地覆，杯具的就是，由于改動太多，沒法直接兼容TBV3的公式以及導入導出文件，請大家諒解！
一、公式升級取消的功能點：
1、內建平倉指令：
已刪除8個內建平倉函數，準備等新版本穩定后以用戶函數的形式提供類似功能。
2、保證金不足強平機制：
舊版公式在測試和實際交易中，如果出現保證金不足的情況，會產生強制平倉的指令。考慮到保證金不足是以虛擬資金計算，如果設置不正確可能會導致實盤平倉的嚴重后果，所以取消該功能。
3、延遲發單機制：
舊版通過交易函數中使用delay參數達到延遲到下一個Bar開盤發單的效果，在實際應用中，通過Delay參數只能使用NextOpen等未來函數來獲取價格，整個設計過于復雜。考慮到可以通過獲取上一個Bar的條件值來進行判斷，在當前Bar開盤交易這種方法替代延遲發單的機制，決定取消該功能。
4、公式類型調整：
用戶字段，技術指標，K線型態，特征走勢，交易指令這5種類型公式統一為公式應用，公式應用既可以輸出線條，也可以進行交易。
5、公式的條件表達式取消無效值傳遞機制：
舊版本中，如果 a = 無效值 , b = 100， 則 a + b = 無效值。+-*/等數學運算及> < 等邏輯運算表達式都支持無效值傳遞機制。
新版本中，如果 a = 無效值，b = 100，則 a + b <> 無效值。所以不能再用舊版本的方法來進行無效值判斷。
進行這種調整是因為舊版本對所有的運算符進行了重載，但這種重載浪費大量的計算時間，導致公式執行效率低下，為了提高公式的運行效率，決定取消這種機制。
在舊版本系統中，可能有以下類似的寫法：
bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
在不是當天的Bar上，因為Q_LowerLimit和Q_UpperLimit是無效值，因此整個表達式都是無效值。bInBoardRange的值為False，所以能夠正常使用。
同樣的代碼，在新版中，由于沒有無效值的傳遞機制，在不是當天的Bar上，bInBoardRange的值可能是True，系統不能正常的運行。
為了處理這種情況，需要進行有效性判斷，大致代碼如下：
bInBoardRange = false;
If(Q_UpperLimit != InvalidNumeric && Q_LowerLimit != InvalidNumeric)
{
bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
}
二、公式升級增加的功能點：
1、疊加商品可以進行交易和測試：
舊版本只能使用Buy(1,MyPrice);這樣的語句進行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition這樣的函數獲取交易狀態。大部分函數都支持使用Data#.前綴進行調用。
這樣可以方便的實現多個商品的，單個系統的組合測試，可以測試套利和對沖系統。
2、PlotNumeric,PlotString,PlotBool畫線輸出函數增加定位點參數：
以PlotNumeric距離，其他類似，PlotNumeric的前兩個參數保持不變，第三個參數修改為定位點參數，默認參數為0，其他的參數和舊版一致。
當我們使用定位點函數時，對于PlotNumeric，將輸出一條線段，連接定位點和輸出值的點；PlotBool和PlotString將在指位置畫出相應的內容。
3、增加投資組合函數：
增加portfolio_XXX類型的函數，用戶獲取當前圖表，當前公式應用對應的投資組合的狀態和性能信息，原CurrentCapital用Portfolio_CurrentCapital代替。
4、序列變量自動傳遞最新值：【new】
舊版本中為了序列變量的上一個Bar值，需要編寫語句 MyVar = MyVar[1];
新版本中變為自動傳遞，即可以省略這條語句，但隨之帶來的變化就是，序列變量的默認值，只會在第一個Bar有效。
5、Bar數據和序列變量在回溯越界時取值調整:【new】
舊版本中，Bar數據和序列變量，序列參數等值，當回溯的索引越界是，即Value[nOffset]的nOffset > CurrentBar時，會是無效值。
新版本中，這種情況下會用該數據源的第1個值代替。
6、疊加數據時補齊數據方式：【new】
多個商品進行疊加時，可能在數據的前段出現某個商品有數據，但其他商品無數據，舊版本會使用無效值填充。
新版本使用第一個有效的Bar的Open填充高開低收，成交量設置為0，持倉量設置為第一個有效Bar的持倉量。
7、公式應用全局變量擴容：
單個公式應用的全局變量從50個擴充500個。
8、單個圖表內多個公式之間的相關性：
舊版本中，單個圖表中的多個交易指令會相互影響，形成干擾。雖然利于將開平倉等指令進行模塊化，但不利于利用資源。
新版本中，單個圖表中的多個公式應用就像以前的多個技術指標一樣，不再有相關性。這樣就可以很容易的單個圖表驅動多個交易系統，節省電腦資源。
9、公式編譯提速：
調整舊版本所有公式聯編的架構，客戶修改用戶函數時，需要重新編譯所有的自定義公式應用，編譯公式應用時，只需要編譯當前公式應用即可。
如果客戶完全了解用戶函數和公式應用的調用關系，在開發調試用戶函數過程中先選擇單獨編譯用戶函數，等用戶函數算法穩定之后，再全部編譯一次，這樣可以大幅提升系統開發速度。
10、交易策略參數優化提速：
通過調整價格，公式運行速度得到近10倍的提升，并增加了多線程測試，在性能強勁的電腦上，可以達到舊版本幾十倍的測試速度。可以考慮攢錢買32核電腦進行測試了。
另外，交易策略的參數優化增加了參數淘汰率，要使用淘汰算法，需要將重要的參數放在前面，測試完一個參數之后，按比例淘汰較差的參數。提升測試效率。
11、投資組合測試報告：
單個圖表可以支持多個交易系統的執行，同時我們增加了對多個交易系統的測試報告組合分析。方便評估多個系統的組合效果。
12、公式導入導出中增加無源碼模式：
對于用戶的公式應用，考慮到安全問題，我們增加了無源碼加密的方式，將執行文件直接導入導出，方便交易系統的應用。為了控制時間和權限，用戶可以在公式代碼中增加時間驗證和賬戶驗證，這樣編譯后的公式在應用過程中再無后顧之憂。
13、訊號消失的處理機制調整：
舊版本中，如果出現系統的訊號消失，會反復開倉，導致頭寸完全混亂，并可能出現巨大的虧損。
新版本中，對于用戶操作失誤寫出的訊號消失的系統，第一次發單之后，不在重復發單，當出現訊號消失時，還會彈出提示，提醒用戶修改系統代碼。
14、循環代碼體內調用序列函數的支持：
函數代碼內有使用序列變量或序列參數進行計算的稱為序列函數，舊版本中在循環體內調用序列函數會出現計算出錯的問題，新版本對于這種情況進行了修復。
但要確保這種寫法的正確執行，必須保證每個Bar，這個循環體的執行次數都是一樣的。否則仍然會出現錯誤。同樣的原理，If條件語句里面不能使用序列函數進行計算。
下面是一個錯誤寫法的例子:
If(MarketPosition!=1 && CrossOver(Avg1,Avg2))
{
Buy....
}
因為MarketPosition在等于1的情況下，會導致后面的語句不被執行，這樣，就不是每個Bar都調用了該序列函數。就會出現數據計算出錯。
正確的寫法如下:
MyBuyCondition = CrossOver(Avg1,Avg2);
If(MarketPosition!=1 && MyBuyCondition )
{
Buy...
}
15、函數序列參數的輸入值驗證：
舊版本中，CrossOver這樣的函數，因為兩個參數都是序列參數，只能使用兩個序列變量，比如Avg1,Avg2作為參數進行傳入。不能使用CrossOver(Close,1000)這樣的寫法。為此，舊版本中還增加了CrossOverHor這樣的函數來處理這種情況。
新版本中，可以直接傳入普通值進行計算，甚至傳入數據的回溯值。舊版本中CrossOver(Close[1],Avg1)；這樣的寫法是正確的，但CrossOver(Close[1],Avg1[1])則是錯誤的，新版本則可以支持后面的寫法。
16、用戶函數中可以使用所有系統函數：
這樣可以很方便的封裝交易指令和算法。
17、訊號發生的時間如果不在圖表最后Bar時間的附近，將會被忽略。
日線及以上周期要求訊號發生的日期和最后Bar的日期相同；
1分鐘及以上周期要求訊號發生的時間和最后Bar的時間誤差不超過5分鐘。
Tick和10秒周期要求訊號發生的時間和最后Bar的時間誤差不超過1分鐘。
通過這個時間限定，防止最后Bar上較早前的訊號在重新啟動時發單。
18、使用引用參數的函數【new】
舊版本在使用引用參數時可以傳入序列變量，普通變量和引用參數值。
新版本在使用引用參數時只能傳入普通變量和引用參數值。
公式升級，改動較多，未能一一列出，等待繼續完善！
- TB技術人員：
好期待新版本啊 ，
- TB客服：
非常需要：
1、疊加商品可以進行交易和測試：
舊版本只能使用Buy(1,MyPrice);這樣的語句進行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition這樣的函數獲取交易狀態。大部分函數都支持使用Data#.前綴進行調用。這樣可以方便的實現多個商品的，單個系統的組合測試，可以測試套利和對沖系統。
3、增加投資組合函數：
增加portfolio_XXX類型的函數，用戶獲取當前圖表，當前公式應用對應的投資組合的狀態和性能信息。
只是希望TBV4比以前的版本皮實點，總感覺TB很好甚至是精美，可有點脆弱不皮實，也可能精美復雜的東西都不皮實，是我的要求太高了吧。
- 網友回復：
期待新版本。
“最終目標文件編譯錯誤”這個問題有沒有解決？
- 網友回復：
回復 4# CFXQM
應該是解決了 |
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