帶有回溯函數(shù)的模型信號位置不同 [文華財(cái)經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
//該模型僅僅用來示范如何根據(jù)指標(biāo)編寫簡單的模型
//用戶需要根據(jù)自己交易經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行修改后再實(shí)際應(yīng)用!!!
// //后為文字說明，編寫模型時(shí)不用寫出
RC:=CLOSE/REF(CLOSE,N);//當(dāng)前價(jià)格除以N周期前的收盤價(jià)；
ARC:=SMA(REF(RC,1),N,1);//一周期前的RC的以1為權(quán)重的移動平均；
DIF:MA(REF(ARC,1),N1)-MA(REF(ARC,1),N2);//N1個(gè)周期的一周期前的ARC的簡單移動平均與N2周期內(nèi)前一周期的ARC的簡單移動平均的差值；
RCCD:SMA(DIF,N,1);//DIF的N周期的以1為權(quán)重的移動平均；
CROSS(DIF,RCCD),BPK;//DIF上穿RCCD，買平開；
CROSS(RCCD,DIF),SPK;//RCCD下穿DIF，賣平開；
AUTOFILTER;
該模型3分鐘測試6月10日當(dāng)天K線11:27出信號，回測在14:51才出信號，怎么回事？
該模型是文華自帶模型
- 文華技術(shù)人員：
SMA函數(shù)含有回溯性質(zhì)，您在回測中數(shù)據(jù)起點(diǎn)和模組運(yùn)行加載中的起點(diǎn)是不一致的，會造成相關(guān)變量取值的差異。這一點(diǎn)是回溯函數(shù)的正常性質(zhì)，請?jiān)谡搲阉鳌盎厮荨辈榭聪嚓P(guān)討論。
- 文華客服：
已哪個(gè)為準(zhǔn)，是K線11:27出信號為準(zhǔn)還是14:51為準(zhǔn)
- 網(wǎng)友回復(fù)：
這兩個(gè)信號分別是在不同起始位置的K線數(shù)據(jù)中計(jì)算，對于各自的系統(tǒng)來說都是準(zhǔn)確的。您使用模組加載時(shí)，每次使用打開模組的方式運(yùn)行模組，起始K線的位置就是相同的，每個(gè)系統(tǒng)各自的信號前后可以保持一致就可以了。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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