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帶有回溯函數的模型信號位置不同
作者:文華財經 來源:cxh99.com 發布時間:2015年01月17日
咨詢內容:
//該模型僅僅用來示范如何根據指標編寫簡單的模型 //用戶需要根據自己交易經驗,進行修改后再實際應用!!! // //后為文字說明,編寫模型時不用寫出 RC:=CLOSE/REF(CLOSE,N);//當前價格除以N周期前的收盤價; ARC:=SMA(REF(RC,1),N,1);//一周期前的RC的以1為權重的移動平均; DIF:MA(REF(ARC,1),N1)-MA(REF(ARC,1),N2);//N1個周期的一周期前的ARC的簡單移動平均與N2周期內前一周期的ARC的簡單移動平均的差值; RCCD:SMA(DIF,N,1);//DIF的N周期的以1為權重的移動平均; CROSS(DIF,RCCD),BPK;//DIF上穿RCCD,買平開; CROSS(RCCD,DIF),SPK;//RCCD下穿DIF,賣平開; AUTOFILTER; 該模型3分鐘測試6月10日當天K線11:27出信號,回測在14:51才出信號,怎么回事? 該模型是文華自帶模型
文華技術人員:
SMA函數
含有回溯性質,您在回測中數據起點和模組運行加載中的起點是不一致的,會造成相關變量取值的差異。這一點是回溯函數的正常性質,請在論壇搜索“回溯”查看相關討論。
文華客服:
已哪個為準,是K線11:27出信號為準還是14:51為準
網友回復:
這兩個信號分別是在不同起始位置的K線數據中計算,對于各自的系統來說都是準確的。您使用模組加載時,每次使用打開模組的方式運行模組,起始K線的位置就是相同的,每個系統各自的信號前后可以保持一致就可以了。
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