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[求助]跨期套利后臺(tái)策略的編寫　[金字塔]

作者：金字塔來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年12月17日點(diǎn)擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會(huì)員中心】

咨詢內(nèi)容： 在滿足賣出遠(yuǎn)期和買入近期合約時(shí)，要實(shí)現(xiàn)如下的交易要求：
1、當(dāng)持有該方向的套利合約對(duì)總數(shù)量小于s時(shí)，該K收盤前x秒先以當(dāng)時(shí)成交價(jià)限價(jià)開空單1手：賣出遠(yuǎn)期合約，收到成交回報(bào)后才以市價(jià)開多單1手：買入近期合約，并累計(jì)所持有該方向的套利合約對(duì)數(shù)量；
2、當(dāng)某k收盤前x秒滿足平上述方向的套利合約對(duì)條件，或最后一對(duì)套利合約盈利n跳以上，則做如下交易：先平遠(yuǎn)期合約，以當(dāng)時(shí)成交價(jià)限價(jià)買入遠(yuǎn)期合約1手，等待成交回報(bào)后，再以市價(jià)賣出近期合約1手，并從總持倉(cāng)數(shù)量對(duì)中減去1。
3、以上每一根k線上只允許交易一次套利。
4、當(dāng)近期與多個(gè)遠(yuǎn)期合約進(jìn)行多對(duì)套利時(shí)，不要互相影響各自的套利持倉(cāng)對(duì)。
5、相反方向套利，反過(guò)來(lái)操作！
請(qǐng)幫忙，謝謝！
金字塔客服： 沒(méi)有人能寫？
用戶回復(fù)：
后臺(tái)交易無(wú)法處理成交回報(bào)，無(wú)法對(duì)下單多精細(xì)控制，你的要求只能通過(guò)VBA來(lái)實(shí)現(xiàn)，建議你翻翻該高技區(qū)的精華貼，里面有VBA做套利的范例

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