[求助]跨期套利后臺策略的編寫 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
在滿足賣出遠期和買入近期合約時，要實現(xiàn)如下的交易要求：
1、當(dāng)持有該方向的套利合約對總數(shù)量小于s時，該K收盤前x秒先以當(dāng)時成交價限價開空單1手：賣出遠期合約，收到成交回報后才以市價開多單1手：買入近期合約，并累計所持有該方向的套利合約對數(shù)量；
2、當(dāng)某k收盤前x秒滿足平上述方向的套利合約對條件，或最后一對套利合約盈利n跳以上，則做如下交易：先平遠期合約，以當(dāng)時成交價限價買入遠期合約1手，等待成交回報后，再以市價賣出近期合約1手，并從總持倉數(shù)量對中減去1。
3、以上每一根k線上只允許交易一次套利。
4、當(dāng)近期與多個遠期合約進行多對套利時，不要互相影響各自的套利持倉對。
5、相反方向套利，反過來操作！
請幫忙，謝謝！ - 金字塔客服：
沒有人能寫？
- 用戶回復(fù)：
后臺交易無法處理成交回報，無法對下單多精細控制，你的要求只能通過VBA來實現(xiàn)，建議你翻翻該高技區(qū)的精華貼，里面有VBA做套利的范例
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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