嚴重懷疑回測與回放的計算有誤?。?！ [MC]
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本帖最后由 tsft 于 2014-9-30 21:37 編輯
今天我把有關于成交量的函數全部去掉后，回放大大提高了近似值。但是還是有問題！
我放慢速度去觀察，發現回放中出現信號的那一刻標志不在發生信號的價位！開倉的標志開空幾乎都在最高或開盤價，開多幾乎都是最低價或開盤價！包括在跟盤中，歷史圖表刷新后的信號顯示也是這樣，并不顯示在開倉價位上！
我嚴重懷疑回測與回放的計算方法有問題，希望管理員引起重視，如有問題及時糾正，不要讓大家浪費時間。
如果回測計算出現問題，那么只能在模擬狀態下才能找出真正優化的參數，用回測得到的參數肯定是錯誤的，而且用于實盤一定一敗涂地！
注明：多周期bar內交易。
信號標注點的確不對，和最新價偏移2、3點是常事，遇到大k棒可以偏移一根k線，這優化出來的參數怎么能用啊~
要是不能盡快解決這個問題，我只有轉移平臺研究策略，mc目前只適合手動。 - MC技術部： 是的，我也發現這個問題了，不知道回放的時候為什么出錯
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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