專業(yè)測試報告回撤幅度建議 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
大家都可以來討論下，哪個更有意義。
我建議測試報告中，各種回撤幅度，可以選擇用“實際占用保證金來計算”（目前是使用是客戶權益，即所有保證金）。
否則一個盈利的策略，測試過程由于資金越來越大，導致回撤幅度越來越小。就反映不出該策略的真實回撤幅度了。所以最好按實際占用保證金來計算回撤幅度，或用成交金額來計算回撤幅度也行，能比較客觀的看出回撤幅度。
一般期貨產(chǎn)品，一手操作的話，通常在價格高時波動大，所以回撤金額也相應大一點（因為每手的價值也大嘛），比如股指期貨在3000點和2000點時，波動造成的回撤金額可能會差很多，所以如果按占用保證金或按合約價值來計算回撤幅度，我想會更容易看出真正的回撤大小。
- 金字塔客服：
你這個想法很好，但是只考慮了正常的情況。若用實際占用保證金，出現(xiàn)連續(xù)的虧損金額大于實際占用保證金，難道最大回撤幅度是-XX.XX%，這個解釋就很讓人費解了你看考慮平均每次交易的情況，用專業(yè)測試報告ulcer指數(shù)指標吧
現(xiàn)在的做法是根據(jù)最大回撤的定義，通用性的功能，遵循用戶普遍的認知。個性化的定制我們暫時不考慮，用戶或者通過自定義指標來實現(xiàn)
- 用戶回復：
你說的很有道理。我再想想有沒有更好的辦法
- 網(wǎng)友回復： 從通用型來講幅度是最有代表性的，用資金測試，股指不同的價格這個值會有很大的變動，從我們角度而言這樣的回撤值是沒有太大參考價值的，他是無法揭示你未來可能會潛在的風險
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