【策略天地】SAR 震蕩策略 利用到SAR和ADX,SAR停損點(diǎn)轉(zhuǎn)向指標(biāo)[MC公式]
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原文參考來源:FuturesNote
這次策略天地要介紹的策略是利用到SAR和ADX,SAR停損點(diǎn)轉(zhuǎn)向指標(biāo)，或稱為拋物線型指標(biāo)，是Technical 技術(shù)分析中很常見的一個(gè)指標(biāo)，常用在設(shè)定停損點(diǎn)。在 investopedia 的介紹 中如下圖
它是移動(dòng)式的跟隨著行情，當(dāng)反向穿越時(shí)就是進(jìn)/出場點(diǎn)，計(jì)算的公式如SARt = SARt-1 + AF * ( EP – SARt-1)
其中AF為加速因子(acceleration factor)，EP為極值(extreme price)反轉(zhuǎn)條件：SARt與當(dāng)天價(jià)格發(fā)生交會(huì)，即下跌波段時(shí)SARt < Hight，上漲波段時(shí)SARt > Lowt，即為反轉(zhuǎn)訊號(hào)。此時(shí)，SAR0= EP。
網(wǎng)路上有文章對于SAR指標(biāo)有蠻詳細(xì)的說明，想進(jìn)一步了解SAR可以百度
而我們在應(yīng)用上，也不需要自己重新編寫指標(biāo)的原始碼，SAR指標(biāo)在Multicharts 有內(nèi)建函數(shù)ParabolicSAR，訊號(hào)有ParabolicSAR LE及ParabolicSAR SE，兩者都可以直接看原始碼參考或修改。 SAR指標(biāo)可以用在進(jìn)場或出場訊號(hào)，不過單單僅用在進(jìn)場訊號(hào)時(shí)表現(xiàn)并不好，原因和一般趨勢型策略相同，在震蕩區(qū)間時(shí)進(jìn)出次數(shù)太多，另外SAR若套用在短時(shí)間的K線上也有同樣的問題，太容易翻單了。
而讓單一指標(biāo)發(fā)揮效用的最簡易方法就是交配，把不同屬性的指標(biāo)拿來結(jié)合使用，因此我們除了用較長的K線之外，還要增加些過濾的邏輯，建議是能表示趨勢的指標(biāo)，例如ADX(可參考動(dòng)能指標(biāo)-ADX與Momentum 此篇)。
以下提供一個(gè)SAR及ADX結(jié)合應(yīng)用的程序范例，主要邏輯是當(dāng)ADX小于門檻值時(shí)，就照著SAR的方向作部位，另外再加上停損停利的設(shè)定。另外，里頭參數(shù)的值可以根據(jù)使用者自行調(diào)整。
程序源碼參考：inputs: AfStep( 0.02), AfLimit( 0.2 ),adxlen(9),level(35),stopl(9),proft(24) ;
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ), var3( 0 ) ;
Value1 = ParabolicSAR( AfStep, AfLimit, var0, var1, var2, var3 ) ;
print(ADX(adxlen));
if ADX(adxlen)<level and adx(adxlen)>20 then beginif var2=1 then sellshort("s") next bar at var1 stop; if var2=-1 then buy ("b")next bar at var1 stop;end;// 上面是用ADX來判斷目前的行情處于橫盤還是趨勢狀態(tài),然后根據(jù)ParabolicSAR這函數(shù)算出來的var2值,判斷要進(jìn)場開多還是開空
if currentcontracts<>0 then beginsetstoploss(stopl*bigpointvalue);setpercenttrailing(proft*bigpointvalue,5);end;// 最后這止損止盈語句可自己依需求改變
加上ADX的判斷后可以有效避免區(qū)間震蕩時(shí)的洗刷，在有趨勢時(shí)(ADX大于門檻)的波段，不讓訊號(hào)翻轉(zhuǎn)。例如以下的圖示，若無ADX的過濾，那么高檔的震蕩會(huì)多了許多無謂的反轉(zhuǎn)。但反過來說，也就沒翻的那么快，或許等到ADX轉(zhuǎn)弱已經(jīng)回吐獲利一大段，這些就是邏輯設(shè)計(jì)的取舍了。
實(shí)際測試圖例(股指,周期15分,最近一年):
損益曲線看起來挺漂亮的。以上是SAR指標(biāo)的介紹及結(jié)合ADX應(yīng)用，請有興趣的讀者動(dòng)手測看看吧~遇到問題也歡迎告訴我們～
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