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高手版主幫個忙　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2014年06月24日點擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會員中心】

咨詢內(nèi)容： 交易思路：焦炭、焦煤和動力煤三個合約，選出當(dāng)日漲幅最大和跌幅最大（漲幅最小）的兩個品種，分別做多做空套利，第二天開盤全部清倉，代碼只寫了一部分，開平倉部分該如何完善？
Vars
      Numeric R0;
      Numeric R1;
      Numeric R2;

      NumericSeries Close0;
      NumericSeries Close1;
      NumericSeries Close2;

      Numeric MaxUp;
      Numeric MaxDown;
      Numeric MaxUpInd(0);
      Numeric MaxDownInd(0);
Begin
      Close0 = data0.Close;
      Close1 = data1.Close;
      Close2 = data2.Close;
      R0 = (data0.Close - Close0[1]) / Close0[1];
      R1 = (data1.Close - Close1[1]) / Close1[1];
      R2 = (data2.Close - Close2[1]) / Close2[1];

      //最大升幅
   MaxUpInd = 0;
      MaxUp = r0;
      if(r1 > MaxUp) {
            MaxUpInd = 1;
            MaxUp = r1;
      }
      if(r2 > MaxUp) {
            MaxUpInd = 2;
            MaxUp = r2;
      }

      //最大跌幅
      MaxDownInd = 0;
      MaxDown = r0;
      if(r1 < MaxDown) {
            MaxDownInd = 1;
            MaxDown = r1;
      }
      if(r2 < MaxDown) {
            MaxDownInd = 2;
            MaxDown = r2;
      }
   開倉思路：在當(dāng)日收盤價格買入data[MaxUpInd].Close，賣出data[MaxDownInd].Close，次日開盤全部平倉。

End
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