布林套利模型的補(bǔ)充　[金字塔]

版主，我做了個(gè)布林線的套利模型，主要是用價(jià)差做成布林線而成

c1:= "M01$close" - "M05$close";
MA1：=MA（C1，30）;

UPPER: MA1 + 1.5*STD(MA1,30);//布林上軌
LOWER: MA1 - 1.5*STD(MA1,30);//布林下軌


IF C1>UPPER THEN BUYSHORT(C1>UPPER,1,MARKET);
IF C1

IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
BEGIN

BUY( C1
BUYSHORT(C1>UPPER AND HOLDING = 0, 1, MARKET,C);

END

IF STRCMP(STKLABEL,'M05') = 0 THEN
BEGIN


BUY(C1>UPPER AND HOLDING=0,1,MARKET,C);

BUYSHORT( C1
end

現(xiàn)在問題就是我想價(jià)差回到均線上平倉(cāng)，但有在布林線上軌下穿均線和下軌上穿均線兩種情況，想問下這個(gè)時(shí)候如何定義持倉(cāng)狀態(tài)或如何描寫比較好呢

holding>0就是有多倉(cāng)

holding<0就是有空倉(cāng)

M01收盤價(jià)-M05收盤價(jià)

老式引用法

但我這邊套利持倉(cāng)，同時(shí)持有多單和空單，

假設(shè)我想定義回到均線平倉(cāng)

那么就兩種情況

一種是布林上軌，01空單，05多單，一種是布林下軌，01多單，05空單，

回歸中軌cross好像不能定義上穿或者下穿，

都寫HOLDING>0  or holding<0 && C<MA1 和 HOLDING>0  or holding<0 && C>MA1那持倉(cāng)沒有區(qū)別就等于開倉(cāng)馬上平倉(cāng)了

或者是用CROSS可不可以