布林套利模型的補(bǔ)充

版主，我做了個布林線的套利模型，主要是用價差做成布林線而成

c1:= "M01$close" - "M05$close";
MA1：=MA（C1，30）;

UPPER: MA1 + 1.5*STD(MA1,30);//布林上軌
LOWER: MA1 - 1.5*STD(MA1,30);//布林下軌


IF C1>UPPER THEN BUYSHORT(C1>UPPER,1,MARKET);
IF C1

IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
BEGIN

BUY( C1
BUYSHORT(C1>UPPER AND HOLDING = 0, 1, MARKET,C);

END

IF STRCMP(STKLABEL,'M05') = 0 THEN
BEGIN


BUY(C1>UPPER AND HOLDING=0,1,MARKET,C);

BUYSHORT( C1
end

現(xiàn)在問題就是我想價差回到均線上平倉，但有在布林線上軌下穿均線和下軌上穿均線兩種情況，想問下這個時候如何定義持倉狀態(tài)或如何描寫比較好呢

holding>0就是有多倉

holding<0就是有空倉

M01收盤價-M05收盤價

老式引用法

但我這邊套利持倉，同時持有多單和空單，

假設(shè)我想定義回到均線平倉

那么就兩種情況

一種是布林上軌，01空單，05多單，一種是布林下軌，01多單，05空單，

回歸中軌cross好像不能定義上穿或者下穿，

都寫HOLDING>0  or holding<0 && C<MA1 和 HOLDING>0  or holding<0 && C>MA1那持倉沒有區(qū)別就等于開倉馬上平倉了

或者是用CROSS可不可以