如何利用WH3全自動進行跨期價差套利，利用跨周期模型可以的嗎？，　[文華財經(jīng)]

如何利用WH3贏智全自動進行跨期價差套利，利用跨周期模型可以的嗎？

1，豆粕1301和1305跨期價差套利，不要通過贏順的半自動，要加載到WH3上的全自動模組。

在1分鐘周期上，如何實現(xiàn)以下編寫：

以變量AA（AA代表1301減1305合約價差的移動平均線，MA600)為基準，M1301減M1305的價差大于AA 5個價位，

即做賣M1301的同時買M1305的賣近買遠的套利操作；

AA大于M1301減去M1305的價差 5個價位以上時，做買M1301同時賣1305的買近賣遠的套利操作。

具體編寫上，加載到M1301合約上，通過跨周期引用M1305的數(shù)據(jù)，該如何編寫？需不需要考慮信號消失問題，需要

編寫兩個交易模型來實現(xiàn)嗎？一個模型里能不能實現(xiàn)同時交易2個合約？如何保證不瘸腿的情況下減小滑點帶來的

巨大影響？？

建議文華下一步發(fā)展重點要放一部分精力到套利全自動程序化交易平臺的建立上，市場中套利機會的吸引力對于

大戶和超級大戶來說要遠遠要比純投機冒險來的實在，期貨公司研發(fā)上，套利一直是重點，對于挖掘培養(yǎng)大客戶

來說，對于沒有很多時間接觸看行情的大戶來說，套利程序化是最有吸引力的東西，希望文華能在這方面下大力

氣。當然可能對于那些大型機構(gòu)來說，有專業(yè)人員來做大資金套利的可能不需要文華提供什么平臺，但是對于潛在

的方向也希望文華能做到服務(wù)更多的客戶類型和潛在的客戶群體

請參考

http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&id=234359&page=1&star=1

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