如何利用WH3全自動進行跨期價差套利，利用跨周期模型可以的嗎？，

如何利用WH3贏智全自動進行跨期價差套利，利用跨周期模型可以的嗎？

1，豆粕1301和1305跨期價差套利，不要通過贏順的半自動，要加載到WH3上的全自動模組。

在1分鐘周期上，如何實現以下編寫：

以變量AA（AA代表1301減1305合約價差的移動平均線，MA600)為基準，M1301減M1305的價差大于AA 5個價位，

即做賣M1301的同時買M1305的賣近買遠的套利操作；

AA大于M1301減去M1305的價差 5個價位以上時，做買M1301同時賣1305的買近賣遠的套利操作。

具體編寫上，加載到M1301合約上，通過跨周期引用M1305的數據，該如何編寫？需不需要考慮信號消失問題，需要

編寫兩個交易模型來實現嗎？一個模型里能不能實現同時交易2個合約？如何保證不瘸腿的情況下減小滑點帶來的

巨大影響？？

建議文華下一步發展重點要放一部分精力到套利全自動程序化交易平臺的建立上，市場中套利機會的吸引力對于

大戶和超級大戶來說要遠遠要比純投機冒險來的實在，期貨公司研發上，套利一直是重點，對于挖掘培養大客戶

來說，對于沒有很多時間接觸看行情的大戶來說，套利程序化是最有吸引力的東西，希望文華能在這方面下大力

氣。當然可能對于那些大型機構來說，有專業人員來做大資金套利的可能不需要文華提供什么平臺，但是對于潛在

的方向也希望文華能做到服務更多的客戶類型和潛在的客戶群體

請參考

http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&id=234359&page=1&star=1

http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?BoardID=14&ID=235856