如何建立高勝算的交易系統(tǒng)[系統(tǒng)交易]

成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個(gè)交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體操作方案的，在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。

什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對(duì)象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。
交易系統(tǒng)的特點(diǎn)在于它的完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上來說，對(duì)任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。
大部分投資人往往把決策的重點(diǎn)放在對(duì)市場(chǎng)的分析和判斷上，其實(shí)這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場(chǎng)分析，而且需要正確的風(fēng)險(xiǎn)管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風(fēng)險(xiǎn)管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統(tǒng)（Mind、Money、Market）。如果用一個(gè)比方來形容，對(duì)市場(chǎng)的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數(shù)投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場(chǎng)分析是管理的前提，只有從正確的市場(chǎng)分析出發(fā)，才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶。一個(gè)人如果心理素質(zhì)不好，則往往會(huì)偏離正確的市場(chǎng)分析方法，以主觀愿望代替客觀分析，也常常會(huì)背離風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。
投資人若想在效率市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定的贏利，必須成功的解決兩大問題：1、如何在高度隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中尋找非隨機(jī)的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn)，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實(shí)踐都證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。(首發(fā) www.tumamayizhan.com )

大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)沒有系統(tǒng)的觀點(diǎn)。很多投資人根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的某種認(rèn)識(shí)，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性，其實(shí)他們不知道，要想客觀的評(píng)價(jià)一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計(jì)概率意義上的有效性。無論是隨機(jī)還是非隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中不具備統(tǒng)計(jì)意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會(huì)而沒有長期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)方式可以幫助投資者有效的克服對(duì)方法認(rèn)識(shí)的盲目性和片面性。
交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人，難以準(zhǔn)確而系統(tǒng)的控制風(fēng)險(xiǎn)。沒有交易系統(tǒng)做指導(dǎo)時(shí)，投資人很難定量評(píng)估每次進(jìn)場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)，并且很難評(píng)估單次交易的風(fēng)險(xiǎn)在總體風(fēng)險(xiǎn)中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預(yù)期利潤率、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損、預(yù)期連續(xù)贏利次數(shù)、預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等，這些都是投資風(fēng)險(xiǎn)管理的重要參數(shù)。
幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過程轉(zhuǎn)變?yōu)槎康臄?shù)值化的選擇過程，即單純判定信號(hào)系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號(hào)所代表的決策。