最大回撤不是測(cè)試數(shù)據(jù)整個(gè)歷史的最大回撤問題？　[金字塔]

你好。

關(guān)于回測(cè)時(shí)的最大回撤我感覺不是很準(zhǔn)確，所提供的最大回撤是回測(cè)前期出現(xiàn)的回撤，而不是測(cè)試數(shù)據(jù)整個(gè)歷史的最大回撤，是我哪里測(cè)試錯(cuò)了？

以股指連續(xù)日內(nèi)一分鐘模型為例：

下面是歷史到今天的測(cè)試：

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    測(cè)試摘要

      測(cè)試品種:               股指連續(xù)
      平均利潤(rùn):                 890.54      年回報(bào)率:         127.11%(868天)
      交易次數(shù):                   1355          勝率:                 45.83%
  盈利交易次數(shù):                    621        成功率:                  9.15%
  年均信號(hào)數(shù)量:                   0.00  年均交易次數(shù):               569.79次
      盈利系數(shù):                  -0.08 均盈利/均虧損:                   2.13
        夏普率:                 0.1950       MAR比率:                 21.24%

  最大連盈次數(shù):                      7  最大連虧次數(shù):                      9
  最大連盈幅度:      26.83%(53,652.27)  最大連虧幅度:     -4.83%(-17,718.32)
  最大浮動(dòng)盈利:       4.90%(40,178.10)  最大浮動(dòng)虧損:      -0.80%(-6,257.89)
  最大單次盈利:       4.85%(41,022.37)  最大單次虧損:      -1.36%(-9,682.47)
  最大回撤幅度:       5.99%(22,211.06)  最大回撤時(shí)間:    2010/05/14 13:36:00
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下面是2011年8月1日到今天的測(cè)試結(jié)果

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    測(cè)試摘要

      測(cè)試品種:               股指連續(xù)
      平均利潤(rùn):                 617.46      年回報(bào)率:         147.91%(518天)
      交易次數(shù):                    851          勝率:                 46.06%
  盈利交易次數(shù):                    392        成功率:                  7.17%
  年均信號(hào)數(shù)量:                   0.00  年均交易次數(shù):               599.64次
      盈利系數(shù):                  -0.08 均盈利/均虧損:                   1.88
        夏普率:                 0.1700       MAR比率:                 15.39%

  最大連盈次數(shù):                      7  最大連虧次數(shù):                      9
  最大連盈幅度:      13.12%(29,491.15)  最大連虧幅度:     -7.15%(-15,238.14)
  最大浮動(dòng)盈利:       4.56%(39,453.44)  最大浮動(dòng)虧損:      -0.80%(-6,257.89)
  最大單次盈利:       3.84%(31,750.13)  最大單次虧損:      -1.36%(-9,682.47)
  最大回撤幅度:       9.61%(23,186.45)  最大回撤時(shí)間:    2011/05/11 11:18:00

你自己看看，回撤的時(shí)間都不一樣。

其實(shí)這些問題，自己把成交明細(xì)導(dǎo)出來，挨個(gè)檢查，就自然能明白很多的問題

你自己看看，回撤的時(shí)間都不一樣。

其實(shí)這些問題，自己把成交明細(xì)導(dǎo)出來，挨個(gè)檢查，就自然能明白很多的問題

老大你也太不仔細(xì)了吧！

回撤時(shí)間不一樣，正說明金字塔有問題啊！！

前者包含后者時(shí)間段，理論上前者的最大回撤，就應(yīng)該是后者的才對(duì)哦。尤其是按金額統(tǒng)計(jì)的。