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你好。
關(guān)于回測(cè)時(shí)的最大回撤我感覺(jué)不是很準(zhǔn)確，所提供的最大回撤是回測(cè)前期出現(xiàn)的回撤，而不是測(cè)試數(shù)據(jù)整個(gè)歷史的最大回撤，是我哪里測(cè)試錯(cuò)了？
以股指連續(xù)日內(nèi)一分鐘模型為例：
下面是歷史到今天的測(cè)試：
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測(cè)試摘要
測(cè)試品種: 股指連續(xù)
平均利潤(rùn): 890.54 年回報(bào)率: 127.11%(868天)
交易次數(shù): 1355 勝率: 45.83%
盈利交易次數(shù): 621 成功率: 9.15%
年均信號(hào)數(shù)量: 0.00 年均交易次數(shù): 569.79次
盈利系數(shù): -0.08 均盈利/均虧損: 2.13
夏普率: 0.1950 MAR比率: 21.24%
最大連盈次數(shù): 7 最大連虧次數(shù): 9
最大連盈幅度: 26.83%(53,652.27) 最大連虧幅度: -4.83%(-17,718.32)
最大浮動(dòng)盈利: 4.90%(40,178.10) 最大浮動(dòng)虧損: -0.80%(-6,257.89)
最大單次盈利: 4.85%(41,022.37) 最大單次虧損: -1.36%(-9,682.47)
最大回撤幅度: 5.99%(22,211.06) 最大回撤時(shí)間: 2010/05/14 13:36:00
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下面是2011年8月1日到今天的測(cè)試結(jié)果
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測(cè)試摘要
測(cè)試品種: 股指連續(xù)
平均利潤(rùn): 617.46 年回報(bào)率: 147.91%(518天)
交易次數(shù): 851 勝率: 46.06%
盈利交易次數(shù): 392 成功率: 7.17%
年均信號(hào)數(shù)量: 0.00 年均交易次數(shù): 599.64次
盈利系數(shù): -0.08 均盈利/均虧損: 1.88
夏普率: 0.1700 MAR比率: 15.39%
最大連盈次數(shù): 7 最大連虧次數(shù): 9
最大連盈幅度: 13.12%(29,491.15) 最大連虧幅度: -7.15%(-15,238.14)
最大浮動(dòng)盈利: 4.56%(39,453.44) 最大浮動(dòng)虧損: -0.80%(-6,257.89)
最大單次盈利: 3.84%(31,750.13) 最大單次虧損: -1.36%(-9,682.47)
最大回撤幅度: 9.61%(23,186.45) 最大回撤時(shí)間: 2011/05/11 11:18:00
你自己看看，回撤的時(shí)間都不一樣。
其實(shí)這些問(wèn)題，自己把成交明細(xì)導(dǎo)出來(lái)，挨個(gè)檢查，就自然能明白很多的問(wèn)題
你自己看看，回撤的時(shí)間都不一樣。
其實(shí)這些問(wèn)題，自己把成交明細(xì)導(dǎo)出來(lái)，挨個(gè)檢查，就自然能明白很多的問(wèn)題
老大你也太不仔細(xì)了吧！
回撤時(shí)間不一樣，正說(shuō)明金字塔有問(wèn)題啊！！
前者包含后者時(shí)間段，理論上前者的最大回撤，就應(yīng)該是后者的才對(duì)哦。尤其是按金額統(tǒng)計(jì)的。