多次累計(jì)虧損到定額才加倉的問題。 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
多次累計(jì)虧損到定額才加倉的問題：
虧損即加倉容易實(shí)現(xiàn)。
但多次交易后累計(jì)虧損到一定金額才加倉，怎么寫呢？
舉例：
1手交易：-500，+100，-600，累計(jì)盈利：-1000元，轉(zhuǎn)2手
2手交易：+100，-600，累計(jì)盈利：-1000*1-500*2<=-2000,轉(zhuǎn)3手
3手交易：-50，+1100，累計(jì)盈利：-1000*1-500*2+3*1050>=1000,恢復(fù)1手倉位。
- TB技術(shù)人員：
給你一個(gè)虧損加倉的例子作為參考，你自己改改吧
// 簡稱: DoubleMA_01
// 名稱: 雙均線策略_虧損加倉
// 類別: 公式應(yīng)用
// 類型: 用戶應(yīng)用
// 輸出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Numeric Lots(1); // 基本下單單位
Numeric MaxLots(10); // 最大下單單位
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;
NumericSeries myLots; // 每次下單的手?jǐn)?shù)
NumericSeries myNetProfit; // 累計(jì)的最大凈利潤
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
// PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
// PlotNumeric("MA2",AvgValue2);
If(TotalTrades == 0)
{
myLots = Lots;
myNetProfit = 0;
}
If(MarketPosition == 1 And AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
Sell(0,Open);
If(NetProfit >= myNetProfit[1])
{
myLots = Lots;
}Else
{
myLots = Min((myLots[1] + Lots),MaxLots);
}
}
If(MarketPosition == -1 And AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
BuyToCover(0,Open);
If(NetProfit >= myNetProfit[1])
{
myLots = Lots;
}Else
{
myLots = Min((myLots[1] + Lots),MaxLots);
}
}
If(MarketPosition != 1 And AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
Buy(myLots,Open);
}
If(MarketPosition != -1 And AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
SellShort(myLots,Open);
}
myNetProfit = Max(myNetProfit[1],NetProfit);
End - TB客服： 謝謝！
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容
會(huì)員登錄/注冊(cè)