回測的時候如何設(shè)置交割日平倉 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
各位高手，回測的時候如何設(shè)置交割日平倉？
- TB技術(shù)人員：
用指數(shù)或者連續(xù)進(jìn)行回測，是不需要考慮交割日問題的。
- TB客服：
本帖最后由 wwr_5817 于 2013-9-30 12:19 編輯
superwin 發(fā)表于 2013-9-30 11:02
用指數(shù)或者連續(xù)進(jìn)行回測，是不需要考慮交割日問題的。
用指數(shù)或者連續(xù)進(jìn)行回測，隔夜模型成交價是指數(shù)或者連續(xù)的還是實際合約的？能用嗎？
TB一直推映射，可映射是以相對指數(shù)叫價的偏移作為實際合約的委托價；回測時，不知道指數(shù)叫價，如何確定實際合約的成交價？映射能用于回測嗎？ - 網(wǎng)友回復(fù)：
superwin 發(fā)表于 2013-9-30 11:02
用指數(shù)或者連續(xù)進(jìn)行回測，是不需要考慮交割日問題的。
有個模型是允許隔夜的，回測的時候也應(yīng)該在交割日平倉，應(yīng)該考慮交割日問題吧
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