如何選股指期貨交易模型？[金字塔模型]
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研究了幾年的程序化量化自動交易,[千一公式]對股指日內程序化交易模型有一定的認識,現在列舉如下與大家共同交流和學習,歡迎大家各抒己見,互相指點拍磚:
1.盡量選參數較少，參數多了有優化過去歷史測試曲線的嫌疑,有些程序員把交易代碼寫的投機取巧.
2.選K線走完收盤價模型的測試結果更真實于指令價模型的測試結果,許多指令價的交易明細要是認真細看會發現開平倉點位不合理.
3.超高收益的模型比如大于年化150%在實盤過程中會較大可能鈍化\\走平,甚至于彎頭向下,有個群友說過這么高收益豈不是侮辱巴菲特\\西蒙期\\羅杰斯等投資大師年化15-60%收益的智商.
4.選擇回撤小且鋸齒多的模型,收益趨于接近現實的年化15-60%更放心實盤中的運作.
5.關注模型的盈虧比，最好大于2.0以上,低于2.0的可能會被實盤滑點吞掉利潤.
6.關注平均每筆虧損額,股指的最好在2000元以下,有利于程序化的執行堅持.
7.關注模型的交易次數,低頻策略最好小于日均2次,最好是一周也難得一次信號，常語說：物以稀為貴.
8.策略思路要合理,比如說小虧大盈,勝率在30-55%之間,順勢而為等.
9.歷史測試收益越高,可能遇到的實盤回撤會越大,不要被高收益的模型失去了現實選擇的理智,畢竟實盤跑出來的成績才是真實的結果，車跑得過快更重要的是把控安全系數.
10.選擇模型定模后有3個月以上時間，或者更長可靠一點.選擇模型多品種，多周期都表現大致相同的模型。
11.歷史測試無虧損月,并不代表實盤過程中無虧損月,只要單月虧損較少都可接受.市場風險不斷在變，誰能百分百保證實盤每月或者每周正收益嗎？
12.連續反手持倉的模型軟肋在于對無規則震蕩及窄幅震蕩缺乏一定免疫力,會出現連續虧損,并擴大最大回撤的被動狀況,這時是否堅持讓你處于左右為難的囧態.
13.為了控制日常交易的風險,避免一半倉位用于隔日過夜,做日內交易晚上睡覺可安穩了.所以t[千一公式]主要是開發日內策略.
14.抄底摸頂的模型是不現實的,之前經常有炒股的朋友說公式模型沒有80%成功率不要和他交流,這哥們是否還沒入量化之門,短時間與我是較難溝通了。我的模型是跌了才開空,漲了才開多,ha ha.
15.對于模型的回撤,難能可貴是堅持執行.實盤過程中切忌手工干預,自作聰明,最終落個后悔莫及好模型未執行.
16.跨周期、跨合約、跨品種的模型，如果編寫代碼不準確也會造成測試曲線很平滑漂亮.
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