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信號對沖問題！(多策略，單品種，單周期)　[金字塔]

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年11月22日點擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會員中心】

咨詢內(nèi)容：
這次我是用IE發(fā)的，應該看的到了吧！希望能得到幫助！主要是目前策略較多，如果信號不能對沖，對資金占用比較大，打個比方，就像現(xiàn)在你擁有2手多單股指，一手空單股指，實際占用資金達到了30萬，如果信號能夠?qū)崿F(xiàn)有效對沖，

那么實際就是持有一手多單而已，資金占用只有10萬了。

請教如何實現(xiàn)多個策略對同一品種的信號對沖？
我現(xiàn)在手上大概有20幾個策略，都是針對同一品種，我現(xiàn)在需要實現(xiàn)這20多個策略，針對這一個品種的信號對沖，后臺專業(yè)版的版本我也已經(jīng)購買了，具體我該如何實現(xiàn)？
金字塔客服：
關(guān)鍵在于對沖的邏輯處理。

那原來策略開倉了被對沖了

那它平倉單該如何處理？反向開單？

如何評估你每個策略的實行情況

這個邏輯需要用戶自己處理了

可以參考阿火秘籍的萬能模板用虛擬持倉來處理最終的持倉
用戶回復： 是的，原來的平倉單出現(xiàn)就要反向開倉了。阿火的給我個鏈接吧，多謝了。

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