自適應動能突破系統續篇-金字塔【長期策略】動態突破II[金字塔模型]

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關于動態突破,如果不是很理解,可以回頭看看古期的文章 

古期：自適應動能突破系統的意義及方法探討  http://www.tumamayizhan.com/2013/04/07/11977.shtml

動態突破II

The Dynamic Break Out Strategya II

策略簡述：

開多:昨收高于布林上軌且最高價大于等于X(X由自適應模塊決定)周期最大的最高價。

開空: 昨收高于布林上軌且最高價大于等于X(X由自適應模塊決定)周期最大的最高價。

平多&平空：X(X由自適應模塊決定)周期的收盤價移動平均。

策略詳述：

動態突破策略由George Pruitt 首次發表在1966年期貨雜志上，之后被廣泛地使用在各類市場上，取得了非常傲人的成績。現今，在原系統上加入一個自適應參數調整模塊，形成了新的動態突破II系統。

動態突破II最值得稱道的地方就在于它能根據市場情況自動調節參數，它的基礎是唐奇安通道（相關Donchian Channel可參考之前的文章http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30353）。

那么，如何設計出自適應參數調節功能模塊呢? 在動態突破II中，我們將采用市場波動率作為評判標準。這種想法還是源自經典的唐奇安通道。若我們基于唐奇安通道做優化的話，會發現同一個市場不同時期最優值是不同的。大的波動率常常代表市場方向不明朗，我們通過增大回溯值，讓策略更難觸發交易；小的波動率常代表趨勢市場，通過減少回溯值，我們讓系統更容易交易。這樣這樣可以使系統鎖定長期趨勢利潤而又能在趨勢發生改變時及時出場。當然利用市場波動率作為參數調節并不是唯一選擇，大家完全可以選用其它效果類似的指標來自動調節參數，從而來決定出場點。

需注意的是，自適應參數的調節區間是有范圍的。在這個例子中，動態突破II的回溯值在20—60之間，參數也設在這個范圍內。

對于進場點，動態突破II一開始用過去20天來計算買賣界限，第一次買點就是過去20天最大的最高價，第一次賣點就是20天的最小值。每天結束后用30天收盤價的標準差作為市場波動率（也可以其他指標來估計波動率，如平均波動幅度，真實波動幅度，收盤價變化的標準差等等。確定當天的市場波動率后，按數值與前一日做比較，按波動的幅度來確定回溯值，如果波動率增長了10%，那么相應的回溯值也增大10%。

除此以外，我們還將采用一個自適應布林帶（可參考布林強盜系統）——其作為一個“確認”技術指標。

至于出場點，該策略使用X周期收盤價移動平均值，當然也是由回溯值決定。

詳文見:http://www.tumamayizhan.com/2013/04/07/11977.shtml

以下是范例源碼,僅供參考

代碼：

模型策略源碼：//策略:動態突破II //類型:中長期 //版本:1.0 //修訂時間:2012.11.18 //DESIGNED BY ROGARZ //中間變量 INPUT:SS(1,1,100,1),M(26,5,300,30),N(2,0.1,10,1);// 定義參數 VARIABLE:回溯值:=20;//定義全局變量 MID := MA(CLOSE,M);//布林中軌 UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上軌 LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下軌 手數:=ss; //自適應模塊 www.tumamayizhan.com 市場波動率:=STD(CLOSE,30); 昨日市場波動率:=STD(REF(CLOSE,1),30); 波動率的變化率:=(市場波動率-昨日市場波動率)/市場波動率; 回溯值:=(1+波動率的變化率)*回溯值;//LOOKBACKDAYS 回溯值:=ROUND(回溯值);//取整 回溯值:=MIN(回溯值,60);//確認回溯值不大于60 回溯值:=MAX(回溯值,20);//確認回溯值不小于20 X周期最高價:REF(HHV(H,回溯值),1); X周期最低價:REF(LLV(L,回溯值),1); X周期收盤移動平均:MA(CLOSE,回溯值); //交易條件 www.tumamayizhan.com 開多條件:=CLOSE>X周期最高價 AND CLOSE>UPPER; 開空條件:=CLOSE<X周期最低價 AND CLOSE<LOWER; 平多條件:=CLOSE<X周期收盤移動平均; 平空條件:=CLOSE>X周期收盤移動平均; //交易系統 平多:sell(平多條件 and holding>0,手數,market); 平空:sellshort(平空條件 and holding<0,手數,market); 開多:buy(開多條件 and holding<=0,手數,market); 開空:buyshort(開空條件 and holding>=0,手數,market); //其他 QQ 1145508240 資金:asset,noaxis,colorred; 持倉:holding,linethick0;
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