收益率測試報告中的概念疑問求解　[文華財經(jīng)]

此主題相關(guān)圖片如下：測試2.jpg

老師好：

  如圖：測試報告中的幾個概念不很理解，請指教。

1.最大回撤 與 每手最大回撤

報告中 最大回撤是 11429.12元 ， 每手最大回撤是2534.82元 ，他們之間是什么關(guān)系？ 我本身就是用1手測試的，1手測試的情況下最大回撤應(yīng)該與每手最大回撤一樣的吧。這里不一樣。請老師具體講解。

2.月化單利收益率 與 月化復(fù)利收益率

報告中 月化單利收益率是24.16% ， 月化復(fù)利收益率是0.23%  我個人理解 復(fù)利應(yīng)該比單利高，而報告中復(fù)利收益率比單利收益率低很多，不理解。請老師講解。

3、風(fēng)險率

報告中風(fēng)險率是0.00%  是說風(fēng)險為0嗎？沒有風(fēng)險嗎？風(fēng)險率是怎么計算的？

4.收益率/風(fēng)險率

報告中收益率/風(fēng)險率是 ∞ ，這個是說收益率與風(fēng)險率的 比率是無限大嗎？是說沒有風(fēng)險嗎？

5.風(fēng)險收益評級

報告中 風(fēng)險收益評級是 ∞ ， 并且是5顆星 

有時報告中風(fēng)險收益評級是一個百分比，到底是百分比大了好，還是小了好。星多好還是星少好。

還請老師多指教。

謝謝！

1.最大回撤是指從波段的高點到低點中出現(xiàn)的最大回撤，比如最高10000點 跌到9000點的時候您多單平倉了，然后又開了多單，此時價格又下跌了 跌到了8000點 那么計算的最大回撤是從10000到8000的最大回撤，而每手最大回撤是以一次交易為計算 比如計算的是10000到9000  9000到8000 一手回撤的最多的那個值，及前者是最高到最低 后者是一次交易開始到結(jié)束。

2.計算公式

期末權(quán)益=期初權(quán)益*(1+月化復(fù)利收益率)^（交易天數(shù)/30）

<!--EndFragment-->3.風(fēng)險接近0不是沒有風(fēng)險，是由于您的初始資金為500000  而只做一手，所以風(fēng)險很低導(dǎo)致計算的結(jié)果幾乎為0的緣故，不是沒有風(fēng)險。

4.根據(jù)公式 風(fēng)險趨近于0  在比值時的結(jié)果即為無窮大。代表收益與風(fēng)險的比值很大。

5.百分比大好，星星多好。