Dual Thrust策略源碼發(fā)布 Michael Chalek 在80 年代開(kāi)發(fā)的 Dual Thrust。[金字塔模型]

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// Dual Thrust
//這個(gè)系統(tǒng)是 Michael Chalek 在80 年代開(kāi)發(fā)的 Dual Thrust。
// www.tumamayizhan.com
//1. 在今天的收盤，計(jì)算兩個(gè)值： 最高價(jià)－收盤價(jià)， 和 收盤價(jià)－最低價(jià)。然后取這兩個(gè)值較大的那個(gè)，乘以k值0.7。把結(jié)果稱為 觸發(fā)值。
//
//2. 在明天的開(kāi)盤，記錄開(kāi)盤價(jià)，然后在價(jià)格超過(guò)（開(kāi)盤＋觸發(fā)值）時(shí)馬上買入，或者價(jià)格低于（開(kāi)盤－觸發(fā)值）時(shí)馬上賣空。
 

模型策略源碼：input:K1(0.5,0,2,0.1);//多頭突破波動(dòng)比例 input:K2(0.5,0,2,0.1);//多頭突破波動(dòng)比例 input:Mday(1,0,9,1);//M日期最大價(jià)差 input:Nday(1,0,9,1);//N日前最大價(jià)差 input:LOTS(1,0,9,1); HighD:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1); LowD:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1); CloseD:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1); CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1; OpenD:=valuewhen(cyc=1,open); HH:= HHV(HighD,Mday); HC:= HHV(CloseD,Mday); LL:= LLV(LowD,Mday); LC:= LLV(CloseD,Mday); SellRange:=Max(HH - LC,HC - LL); // www.tumamayizhan.com HH:=HHV(HighD,Nday); HC:=HHV(CloseD,Nday); LL:=LLV(LowD,Nday); LC:=LLV(CloseD,Nday); BuyRange:=Max(HH - LC,HC - LL); UpperBand: OpenD + K1*BuyRange; LowerBand: OpenD - K2*SellRange; If (HOLDING=0) THEN BEGIN If (High>=UpperBand) THEN Buy(HOLDING=0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand)); If (Low<=LowerBand) THEN BuyShort(HOLDING=0,lots,LIMITR,Min(Open,LowerBand)); END If (HOLDING<0) THEN BEGIN If (High>=UpperBand) THEN BEGIN SELLSHORT(HOLDING<0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand)); Buy(HOLDING=0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand)); END END If (HOLDING>0) THEN BEGIN If (Low<=LowerBand) THEN BEGIN Sell(holding>0,lots,limitr,Min(Open,LowerBand)); BuyShort(holding=0,lots,limitr,Min(Open,LowerBand)); END END 持倉(cāng):holding,noaxis ,linethick0 ; 盈虧:asset-1000000,noaxis,coloryellow,linethick2;
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