為何組合測試比單個模型盈利高好多 [文華財經]
- 咨詢內容：
有兩個模型，組合起來年盈利率是單個測試的高7倍，反正我不信，有高手說說其中的緣故？？
- 文華技術人員：
總的資金量估計不同
- 文華客服：
參考5樓回復
- 網友回復：
還有老師 補充數據里面怎么沒有5分鐘的和15分鐘的啊 只有 30分鐘 一小時 一天 一周 一月的
- 網友回復：
1樓：組合測試的收益率，是單個模型的收益率的7倍，會不會可能是其中一個模型的收益率過低，而出現綜合收益相對更高呢？還是資金，測試的時間跨度問題引起模型的組合收益高呢？
4樓：5,15分鐘的數據是由1分鐘數據合成的，您使用1分鐘周期補充后重載數據選擇5或15分鐘周期即可。
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