測試問題請教 [文華財經]
- 咨詢內容：
一個5分鐘的模型A，開倉買進用HIGH ,賣出用LOW，直接測試，結果是：收益為B &&勝率C &&回撤D;
如果這個5分鐘的模型A，是通過跨周期#引用的方式測試，結果是：收益X &&勝率Y &&回撤Z;
為什么X，Y,Z比B,C,D要好很多？
- 文華技術人員：
通過跨周期引用的方式測試能否具體說下您怎么引用怎么測試的？
- 文華客服：
以下是引用滄浪之花在2013-7-30 9:03:00的發言：
通過跨周期引用的方式測試能否具體說下您怎么引用怎么測試的？
舉例說明：
CROSS(MA(C,5),MA(C,10)),BK;
CROSS(MA(C,10),MA(C,5)),SP;
這個模型直接加載在5分鐘K線圖上測試，測試結果是：收益為B &&勝率C &&回撤D;
【公式】QQQ(保存）
AAAA:=CROSS(MA(C,5),MA(C,10));
BBBB:=CROSS(MA(C,10),MA(C,5));
模型代碼如下：
#IMPORT[ ,MIN5,QQQ]AS VAR
AA:=VAR.AAAA;
BB:=VAR.BBBB;
AA,BK;BB,SP;
這個跨周期引用的模型加載在5分鐘K線圖測試結果是：收益X &&勝率Y &&回撤Z;
請問：為什么X，Y,Z比B,C,D要好很多？
- 網友回復：
您用的什么信號執行方式測試的？
k線走完測試還是出信號立刻下單？
- 網友回復：
以下是引用空之境界在2013-7-30 14:32:00的發言：
您用的什么信號執行方式測試的？
k線走完測試還是出信號立刻下單？
出信號立即下單，信號不復核
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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