金字塔商品指數中的成分 [金字塔]
- 咨詢內容：
金字塔指數真是讓人頭疼?？偸且驗橛阐満投苟@些一天交易數筆的合約，產生虛假跳空。因為這個指數的算法又不是單品種倉量加權，所以非常失真。
按照指數設計原則，流動性不好的品種是不應計入指數的。金字塔官方曾經說明，流動性標準沒有統一性，那么請看普麥和豆二的交易，基本每天就一筆成交，這個叫流動還是不流動呢。
因為我買的是標準版，也許建議不會引起重視，聊作發泄吧。
- 金字塔客服：
公司經過開會討論,已經按照用戶的要求,后面剃掉這些交易量極不活躍的品種
- 用戶回復：
反應有點慢啊 早該改算法了 指數抽風現象太嚴重了
[此貼子已經被作者于2012-12-24 12:53:20編輯過] - 網友回復：
還有個問題
剔除了品種導致的抽風
會不會還要注意 某品種下 不活躍合約 突然有一筆交易 又導致該品種的指數抽風呢？
- 網友回復： 有沒有量化的標準，比如某品種小于主力合約成交量的百分之1就不納入計算了？
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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