金字塔與MATLAB通過數(shù)據(jù)庫交易對接的實現(xiàn)方案 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
交易系統(tǒng)分成三部分：
1. 數(shù)據(jù)存儲。利用金字塔插件實現(xiàn)實時行情的存儲到數(shù)據(jù)庫。需要存儲的數(shù)據(jù)包括：秒級tick數(shù)據(jù)(主力合約達到2筆/s)和分鐘級的K線數(shù)據(jù)及合約最新的價格。把tick數(shù)據(jù)保存到tickTable表中，把K線保存到KLineTable表中，把最新價格保存到lastPriceTable表中。三個表中的字段及其意義見附錄。
2. 決策部分。紐銀方面根據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中的信息進行決策，決策結(jié)果保存到指令表OrderTable中。
3. 下單及反饋。金字塔根據(jù)指令表OrderTable中的信息發(fā)出指令，并把持倉信息更新到持倉表PositionTable中。
tickTable中字段：
字段名
字段類型
意義
其它
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
TradeTime
string
時間
格式為YYYYMMDDHHmmSS
年月日時分秒
NowPrice
float
最新價
NowVolume
float
現(xiàn)手
TotalVolume
float
總持倉量
Volume
float
成交量
Amount
float
成交額
BuyVolume
float
買一量
BuyPrice
float
買一價
SellVolume
float
賣一量
SellPrice
float
賣一價
KlineTable中字段：
字段名
字段類型
意義
其它
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
TradeTime
string
時間
格式為YYYYMMDDHHmm
年月日時分
OpenPrice
float
開盤價
ClosePrice
float
收盤價
HighPrice
float
最高價
LowPrice
float
最低價
Volume
float
成交量
Amount
float
成交額
LastPriceTable中字段：
字段名
字段類型
意義
其它
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
TradeTime
string
時間
格式為YYYYMMDDHHmmSS
年月日時分秒
NowPrice
float
最新價
NowVolume
float
現(xiàn)手
Volume
float
成交量
Amount
float
成交額
BuyVolume
float
買一量
BuyPrice
float
買一價
SellVolume
float
賣一量
SellPrice
float
賣一價
OrderTable表中字段：
字段名
字段類型
意義
其它
AccountID
string
賬戶
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
Action
string
操作類型
“Insert”表示掛單
“Cancel”表示撤單
PriceType
BYTE
價格類型
0限價單
1市價單
2停損單
3限價停損單
LmtPrice
float
掛單價格
StopPrice
float
停止價
Volume
float
下單手數(shù)
Direction
BYTE
交易方向
0買
1賣
Offset
BYTE
開平標志
0開倉
1平倉
Hedge
BYTE
套保標志
0投機
1保值
PostionTable中的字段：
AccountID
string
賬戶
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
Direction
BYTE
持倉方向
0買持
1賣持
以上的設(shè)計部分包含的參考信息如下：
基于金字塔平臺下開發(fā)C++交易策略
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=11548
利用數(shù)據(jù)庫擴充金字塔的數(shù)據(jù)存放及分析能力
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=401&page=2
此主題相關(guān)圖片如下：qq截圖20120516212159.jpg
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-6-19 0:32:48編輯過] - 金字塔客服：
思路非常好，實現(xiàn)的細節(jié)能不能說說呢。
如果只是想使用數(shù)據(jù)庫來存儲數(shù)據(jù)，并進行簡單的計算，使用Sql Server就很好了，我也實現(xiàn)了，不知道使用Matlab的優(yōu)勢在哪里呢？
- 用戶回復(fù)：
Matlab在于他比較強大的數(shù)值統(tǒng)計功能，很多機構(gòu)用來做交易策略使用的
- 網(wǎng)友回復(fù)：
哦，看來我也得學(xué)習(xí)一下Matlab了。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
這個構(gòu)思很猛啊~
對于真正懂算法的人來說
matlab就是個軍火庫啊
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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