請教后臺套利交易模型，謝謝！　[金字塔]

需求：

1、能在后臺實現(xiàn)套利組合的開倉和平倉；

2、如在套利組合的開倉或者平倉的過程中出現(xiàn)了瘸腿（即第二腿沒有成交），那么執(zhí)行平已成交那腿倉位，并且撤未成交的委托；

比如套利模型為:

//中間變量

C1:="RB05$CLOSE"-"RB03$CLOSE";

//交易系統(tǒng)

TBUY(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB05');//開多

TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB03');//開空

TSELL(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB05');//平多

TSELLSHORT(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB03');//平空

（反方向的怎么寫，我寫的語法檢測可以過，但是跑模擬沒有執(zhí)行）

IF TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1,1,MKT ,0,0,'','RB05');
END

（以上是我寫的對開倉時發(fā)生的瘸腿進行平倉處理，語法檢測通過，跑模擬時沒發(fā)生瘸腿（不是正確處理了瘸腿），那么平倉時怎么寫？我按照上面模式寫的語法檢測通不過）

需求：

1、能在后臺實現(xiàn)套利組合的開倉和平倉；

2、如在套利組合的開倉或者平倉的過程中出現(xiàn)了瘸腿（即第二腿沒有成交），那么執(zhí)行平已成交那腿倉位，并且撤未成交的委托；

3、限定多空持倉各一手；

比如套利模型為:

//中間變量

C1:="RB05$CLOSE"-"RB03$CLOSE";

//交易系統(tǒng)

TBUY(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB05');//開多

TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB03');//開空

TSELL(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB05');//平多

TSELLSHORT(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB03');//平空

（反方向的怎么寫，我寫的語法檢測可以過，但是跑模擬沒有執(zhí)行）

IF TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1,1,MKT ,0,0,'','RB05');
END

（以上是我寫的對開倉時發(fā)生的瘸腿進行平倉處理，語法檢測通過，跑模擬時沒發(fā)生瘸腿（不是正確處理了瘸腿），那么平倉時怎么寫？我按照上面模式寫的語法檢測通不過）

防止瘸腿,比較好的思路是:遠期合約的單子成交之后,再發(fā)近期合約的委托單