金字塔與MATLAB通過數(shù)據(jù)庫(kù)交易對(duì)接的實(shí)現(xiàn)方案 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
交易系統(tǒng)分成三部分：
1. 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。利用金字塔插件實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)行情的存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù)。需要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)包括：秒級(jí)tick數(shù)據(jù)(主力合約達(dá)到2筆/s)和分鐘級(jí)的K線數(shù)據(jù)及合約最新的價(jià)格。把tick數(shù)據(jù)保存到tickTable表中，把K線保存到KLineTable表中，把最新價(jià)格保存到lastPriceTable表中。三個(gè)表中的字段及其意義見附錄。
2. 決策部分。紐銀方面根據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息進(jìn)行決策，決策結(jié)果保存到指令表OrderTable中。
3. 下單及反饋。金字塔根據(jù)指令表OrderTable中的信息發(fā)出指令，并把持倉(cāng)信息更新到持倉(cāng)表PositionTable中。
tickTable中字段：
字段名
字段類型
意義
其它
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
TradeTime
string
時(shí)間
格式為YYYYMMDDHHmmSS
年月日時(shí)分秒
NowPrice
float
最新價(jià)
NowVolume
float
現(xiàn)手
TotalVolume
float
總持倉(cāng)量
Volume
float
成交量
Amount
float
成交額
BuyVolume
float
買一量
BuyPrice
float
買一價(jià)
SellVolume
float
賣一量
SellPrice
float
賣一價(jià)
KlineTable中字段：
字段名
字段類型
意義
其它
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
TradeTime
string
時(shí)間
格式為YYYYMMDDHHmm
年月日時(shí)分
OpenPrice
float
開盤價(jià)
ClosePrice
float
收盤價(jià)
HighPrice
float
最高價(jià)
LowPrice
float
最低價(jià)
Volume
float
成交量
Amount
float
成交額
LastPriceTable中字段：
字段名
字段類型
意義
其它
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
TradeTime
string
時(shí)間
格式為YYYYMMDDHHmmSS
年月日時(shí)分秒
NowPrice
float
最新價(jià)
NowVolume
float
現(xiàn)手
Volume
float
成交量
Amount
float
成交額
BuyVolume
float
買一量
BuyPrice
float
買一價(jià)
SellVolume
float
賣一量
SellPrice
float
賣一價(jià)
OrderTable表中字段：
字段名
字段類型
意義
其它
AccountID
string
賬戶
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
Action
string
操作類型
“Insert”表示掛單
“Cancel”表示撤單
PriceType
BYTE
價(jià)格類型
0限價(jià)單
1市價(jià)單
2停損單
3限價(jià)停損單
LmtPrice
float
掛單價(jià)格
StopPrice
float
停止價(jià)
Volume
float
下單手?jǐn)?shù)
Direction
BYTE
交易方向
0買
1賣
Offset
BYTE
開平標(biāo)志
0開倉(cāng)
1平倉(cāng)
Hedge
BYTE
套保標(biāo)志
0投機(jī)
1保值
PostionTable中的字段：
AccountID
string
賬戶
InstrumentID
string
合約代碼
“ZJIF05”表示中金所的IF05
Direction
BYTE
持倉(cāng)方向
0買持
1賣持
以上的設(shè)計(jì)部分包含的參考信息如下：
基于金字塔平臺(tái)下開發(fā)C++交易策略
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=11548
利用數(shù)據(jù)庫(kù)擴(kuò)充金字塔的數(shù)據(jù)存放及分析能力
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=401&page=2
此主題相關(guān)圖片如下：qq截圖20120516212159.jpg
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-6-19 0:32:48編輯過] - 金字塔客服：
思路非常好，實(shí)現(xiàn)的細(xì)節(jié)能不能說說呢。
如果只是想使用數(shù)據(jù)庫(kù)來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行簡(jiǎn)單的計(jì)算，使用Sql Server就很好了，我也實(shí)現(xiàn)了，不知道使用Matlab的優(yōu)勢(shì)在哪里呢？
- 用戶回復(fù)：
Matlab在于他比較強(qiáng)大的數(shù)值統(tǒng)計(jì)功能，很多機(jī)構(gòu)用來做交易策略使用的
- 網(wǎng)友回復(fù)：
哦，看來我也得學(xué)習(xí)一下Matlab了。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
這個(gè)構(gòu)思很猛啊~
對(duì)于真正懂算法的人來說
matlab就是個(gè)軍火庫(kù)啊
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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