金字塔關(guān)于模型中“排序”問題的解決方案[金字塔模型]

在以往編寫模型過程中，排序是個非常另大家困擾的問題。

笨辦法就是用跨周期引用，比大小。但是涉及到的品種很多的話，代碼就很長，需要大量的跨周期引用。

做測試的時候，這種方法可行，但是在實際操作層面效率就太差了。

金字塔對應(yīng)這種情況，基于后臺程序化平臺開發(fā)了Tinsort這個函數(shù)。

tinsort函數(shù)將得到該品種在此板塊的排序序列

舉例：

狀況：自建板塊A1中有5個品種，開盤后的K值由大到小排序為CU,RU,M,CF,SR，

策略：交易的品種為CU, 當(dāng)CU的K值為板塊中第一且無持倉時下單。

K1:TINSORT(\'A1\',\'KDJ.K\',1)

//因為1是按降序排列。cu排在第一位則k1=1，cu排第二位則K1=2,CU排在末尾自然K1=5。大家可以通過debugout輸出進行檢驗。

tbuy(k1=1 and tholding=0,1,lmt,c)

使用非常便捷吧，這樣2句話就解決了以往非常繁復(fù)的代碼。

但要注意：此函數(shù)雖然便捷，但計算量巨大，注意效率。個人建議，自建板塊，僅在自己交易的品種中運行。（至少也是主力合約板塊吧，否則那么多非主力合約也是時時參與計算，太2）。

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