[建議]WH3套利程序化的建議　[文華財經(jīng)]

    看到WH3的套利功能還是以價差計算和條件單為主，套利程序化功能嚴重不足，可能是我使用不習(xí)慣。

    實際上套利的發(fā)展已經(jīng)遠遠不是等待價差超過某一特定值然后去交易這么簡單，套利的發(fā)展已經(jīng)到了復(fù)雜數(shù)量計算的階段，合理的價差往往不是固定的、決定是否下單還要有盤面、波動率等因素考慮。

    文華是做軟件的，沒有必要考慮復(fù)雜的套利計算，但是希望能有一個機制能讓套利研究者能發(fā)揮出來。

    所以建議：

    1、菜單“套利”這個功能保留，初級套利者還是比較受用的。

    2、只建議WH3軟件做三件事情：

       （1）可定義價差圖的功能，希望是可自定義公式的，比如：ln(腿1價格*2)-ln(腿2價格)，或者 腿1價格*2/腿2價格 等等，這樣的自定義你們、我們開發(fā)者都省心。

       （2）交易策略，就像WH3的程序化交易一樣，基于價差圖/K線圖做任何的策略設(shè)計。

       （3）算法交易組件，也像程序化交易組件一樣，讓高端開發(fā)者自定義。系統(tǒng)默認帶一個組件，讓初級開發(fā)者也能用。

     實際上后兩個就是一般程序化是一樣的，歸結(jié)到“程序化”的功能下。

這樣的建議希望能采納，我這不是傾向于高端或者低端的問題，這是套利發(fā)展的方向問題。

關(guān)于套利，我有長期美國市場套利程序化經(jīng)驗，有必要也可交流。

順便提一下：期貨程序化交易的重要組成部分應(yīng)該是套利程序化，這塊更有想象和研究空間、也值得大量機構(gòu)投入資金和人力，發(fā)展不可估量。。。。

十分感謝您的建議！

以后的版本升級，會參考您的建議