求助：關于跨周期引用，開倉不準確的問題若干　[文華財經]

假如：我的系統如下

//MAX1

MA5:MA(H,5);
MA10:MA(H,10);

A:CROSS(MA5,MA10);
B:CROSS(MA10,MA5);

//模型2：

#IMPORT[,MIN30,MX1] AS VAR
MA1:=VAR.A;
MA2:=VAR.B;

MA5:MA(H,5);
MA10:MA(H,10);

A:CROSS(MA5,MA10);
B:CROSS(MA10,MA5);

BK1:   (A OR REF(A,1) OR  REF(A,2) ) AND MA1  AND TIME<1505,  BK;
SP1:     B OR  TIME>1500,    SP;
SK1:   (B OR REF(B,1) OR  REF(B,2) )  AND  MA2 AND TIME<1505,   SK;
BP1:    A OR TIME>1500,     BP;
AUTOFILTER;

操做周期為15分鐘，引用周期為30分鐘

發現問題：（歷史數據測試）

1：開倉信號好多是以開盤價開倉的。

您是指令價測試的嗎

跨周期模型中被引用的模型不參與指令價擬合計算。

它在滿足條件的判斷時，引用過來的是短周期上K線走完的值來計算是否滿足條件， 您的思路開盤時滿足條件，就整體按照指令擬合機制用開盤價作為開倉價格計算測試效果。

效果測試僅供一個參考，不能完全吻合開倉價格，建議您采用敏感性測試來了解效果測試的抗壓能力。