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TB持倉信號(hào)和真實(shí)賬戶持倉不同步的調(diào)整模塊　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年10月24日點(diǎn)擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會(huì)員中心】

咨詢內(nèi)容： 本人開發(fā)了一套策略，歷史數(shù)據(jù)回測什么都很好，接下來要做到計(jì)算機(jī)自動(dòng)交易。現(xiàn)在萬里長征還差最后一步，就是TB持倉信號(hào)和真實(shí)賬戶持倉不同步的調(diào)整模塊，由于都是A_函數(shù)只有在實(shí)時(shí)行情的時(shí)候才能測試，從上周到現(xiàn)在花了好幾個(gè)交易日，也改了好幾次代碼但還是有重復(fù)發(fā)單或者持倉不足等情況，今天收盤后針對(duì)發(fā)生的問題又改進(jìn)了一下，也不知道明天能不能順利通過。心里沒底所以把這部分代碼公開出來，希望管理員或有自動(dòng)交易實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)的高手指點(diǎn)一下。

If((BarInterval==1 And Time!=0.1514) Or (BarInterval==5 And Time!=0.1510) Or (BarInterval==15 And Time!=0.1500))
{
TickCnt1=15; //等待TickCnt1次后如不成交采取相應(yīng)措施

If(GetGlobalVar(2)==InvalidNumeric) //對(duì)全局變量初始賦值（包括意外網(wǎng)絡(luò)中斷、賬戶斷開等情況后的初始化賦值）
{
SetGlobalVar(2,0);
}

If(MarketPosition==1)
{
If(OrderWaitCounts!=TickCnt1 And A_GetOpenOrderCount==0) //沒有未成交委托單時(shí)計(jì)數(shù)器歸零
{
SetGlobalVar(2,0);
}

If(A_BuyPosition>0)
{
If(A_BuyPosition>Abs(CurrentContracts)) //真實(shí)賬戶相對(duì)TB信號(hào)有多余持倉
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1; //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0) //沒有委托單時(shí)直接發(fā)單平掉多余持倉
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1) //如果委托單持續(xù)TickCnt1個(gè)Tick數(shù)后仍沒成交
{
A_DeleteOrder(); //撤所有委托單
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice); //重新發(fā)單平掉多余持倉
SetGlobalVar(2,0); //重置全局變量
}
}else if(A_BuyPosition<Abs(CurrentContracts))
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1; //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_BuyPosition,Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
{
A_DeleteOrder();
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_BuyPosition,Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}
}else if(A_BuyPosition==Abs(CurrentContracts)) //真實(shí)賬戶和TB信號(hào)持倉同步的時(shí)候
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0) //如果還有未成交委托單全部撤單，重置全局變量
{
A_DeleteOrder();
SetGlobalVar(2,0);
}else if(GetGlobalVar(2)!=0)
{
SetGlobalVar(2,0);
}
}
}else if(A_SellPosition>0)
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
{
A_DeleteOrder();
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}
}else if(A_BuyPosition==0 And A_SellPosition==0)
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
{
A_DeleteOrder();
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}
}
}else if(MarketPosition==-1)
{
If(OrderWaitCounts!=TickCnt1 And A_GetOpenOrderCount==0) //沒有未成交委托單時(shí)計(jì)數(shù)器歸零
{
SetGlobalVar(2,0);
}

If(A_BuyPosition>0)
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
{
A_DeleteOrder();
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}
}else if(A_SellPosition>0)
{
If(A_SellPosition>Abs(CurrentContracts))
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1; //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition-Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
{
A_DeleteOrder();
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition-Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}
}else if(A_SellPosition<Abs(CurrentContracts))
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1; //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_SellPosition,Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
{
A_DeleteOrder();
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_SellPosition,Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}
}else if(A_SellPosition==Abs(CurrentContracts))
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
A_DeleteOrder();
SetGlobalVar(2,0);
}else if(GetGlobalVar(2)!=0)
{
SetGlobalVar(2,0);
}
}
}else if(A_BuyPosition==0 And A_SellPosition==0)
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
{
A_DeleteOrder();
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}
}
}else if(MarketPosition==0)
{
If(OrderWaitCounts!=TickCnt1 And A_GetOpenOrderCount==0) //沒有未成交委托單時(shí)計(jì)數(shù)器歸零
{
SetGlobalVar(2,0);
}

If(A_BuyPosition>0)
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
{
A_DeleteOrder();
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}
}else if(A_SellPosition>0)
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
{
A_DeleteOrder();
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}
}else if(A_BuyPosition==0 And A_SellPosition==0)
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
A_DeleteOrder();
SetGlobalVar(2,0);
}else if(GetGlobalVar(2)!=0)
{
SetGlobalVar(2,0);
}
}
}
}

前面部分在MarketPosition==1情況下做了些注釋，后面邏輯是一致的。基本思路就是發(fā)覺TB信號(hào)與實(shí)際持倉不一致的時(shí)候，先檢查是不是已有委托單（可能是其他模塊用Buy Sell命令發(fā)送的），如果已有委托單等待TickCnt1時(shí)間，如果該時(shí)間后沒有成交則撤單用A_SendOrder發(fā)送。同時(shí)繼續(xù)用OrderWaitCounts記錄委托單發(fā)出未成的時(shí)間，如果過了TickCnt1時(shí)間還是沒成交，繼續(xù)撤單重發(fā)，直至實(shí)際持倉與TB信號(hào)同步。同步后檢查是否還有未成交的委托單，如果有全部撤單并重置全局變量。

不同步的問題測試起來實(shí)在很麻煩，所以懇請(qǐng)高手回復(fù)，看看以上代碼有無邏輯錯(cuò)誤，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致重復(fù)發(fā)單或其他問題。多謝了，加急！！！
TB技術(shù)人員： 不是有數(shù)據(jù)回放嗎？可以多試試的現(xiàn)在，以前沒有回放的時(shí)候我也很糾結(jié)。。。
TB客服： 回放只顯示行情，對(duì)實(shí)際賬戶持倉測試沒用的
網(wǎng)友回復(fù)： 額，好吧，忘記自己沒用A函數(shù)了。。
網(wǎng)友回復(fù)： 今天實(shí)時(shí)行情繼續(xù)測試中，問題比之前少了些，不過還是有很多警告，而且都是連續(xù)發(fā)出的警告，持倉不足、資金不足和相應(yīng)委托不能撤銷這三類都有。我分析了一下代碼，選前一段一起看一下：
If(A_BuyPosition>0)
{
If(A_BuyPosition>Abs(CurrentContracts)) //真實(shí)賬戶相對(duì)TB信號(hào)有多余持倉
{
If(A_GetOpenOrderCount!=0)
{
OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1; //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
}else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0) //沒有委托單時(shí)直接發(fā)單平掉多余持倉
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
SetGlobalVar(2,0);
}

If(OrderWaitCounts==TickCnt1) //如果委托單持續(xù)TickCnt1個(gè)Tick數(shù)后仍沒成交
{
A_DeleteOrder(); //撤所有委托單
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice); //重新發(fā)單平掉多余持倉
SetGlobalVar(2,0); //重置全局變量
}
}

我估計(jì)問題出在
If(OrderWaitCounts==TickCnt1) //如果委托單持續(xù)TickCnt1個(gè)Tick數(shù)后仍沒成交
{
A_DeleteOrder(); //撤所有委托單
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice); //重新發(fā)單平掉多余持倉
SetGlobalVar(2,0); //重置全局變量
}
這段里，因?yàn)槔锩嬗谐蜂N委托操作和發(fā)單操作，如果是開倉單頻繁發(fā)單就會(huì)導(dǎo)致資金不足警告，如果是平倉單就會(huì)導(dǎo)致持倉不足警告。我設(shè)計(jì)的思路是當(dāng)OrderWaitCounts==TickCnt1的時(shí)候只要求發(fā)送一次，因?yàn)榘l(fā)送完全局變量就被重置為0了，這樣即使不成交再進(jìn)入該條件OrderWaitCounts又要重新開始計(jì)數(shù)等待，如果等到TickCnt1時(shí)再撤單重發(fā)。但實(shí)際情況是這段代碼并沒有只發(fā)送一次，還是頻繁在發(fā)送，百思不其解，請(qǐng)管理員或諸位高手幫忙解答，謝謝了！

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