文華財(cái)經(jīng)外盤期貨品種部分品種有指數(shù)連續(xù)合約，但沒有主力連續(xù)合約 [文華財(cái)經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容： 目前外盤期貨品種中有部分品種有指數(shù)連續(xù)合約，但都沒有主力連續(xù)合約。指數(shù)連續(xù)合約是根據(jù)成交量與持倉(cāng)量配比計(jì)算的吧，而且沒有消除主力連續(xù)合約換月跳空。實(shí)盤交易都是交易的主力合約，因此用指數(shù)合約研發(fā)測(cè)試模型效果會(huì)嚴(yán)重失真，也許測(cè)試的模型是賺錢的，但實(shí)盤卻是虧損的。既然外盤可以用內(nèi)盤模型測(cè)試了，則外盤也可以直接借鑒消除了日線換月價(jià)格跳空內(nèi)盤主力連續(xù)合約的規(guī)則，增加外盤期貨品種日線主力連續(xù)合約。
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外盤電子盤時(shí)間對(duì)交易沒有什么意義，因?yàn)橘I賣盤太小且價(jià)差很大。目前文華外盤期貨日K線是包含了電子盤時(shí)間的，看著行情比較流暢，基本沒有大的跳空缺口，但沒有什么實(shí)盤意義，建議增加只有主交易時(shí)間段的日K線，這樣哪怕有隔日跳空缺口，但比較真實(shí)，據(jù)此研發(fā)模型更符合實(shí)盤。
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