均線模型源碼[文華財經公式]
- 咨詢內容:
買入條件1 B1:= REF(C>MA(C,10),1);
賣出條件1 S1:= REF(C<MA(C,10),1);
買入條件2 B2:= REF(C>MA(C,30),1);
賣出條件2 S2:= REF(C<MA(C,30),1);
系統的規則如下:
1.當目前無因B1/S1條件的持倉,首次滿足條件B1或S1信號時,買入或賣出1手;之后再有相同的信號忽略掉直至遇到與之對應的相反信號,才平掉原來的倉位并建反方向的倉位1手。
2.當目前無因B2/S2條件的持倉,首次滿足條件B2或S2信號時,買入或賣出1手;之后再有相同的信號忽略掉直至遇到與之對應的相反信號,才平掉原來的倉位并建反方向的倉位1手。
象這樣的系統怎么編程實現?
(不想分成兩個系統,因為模組數不夠用了)
以上,謝謝!
- 贏順技術人員:
您的意思基本上已經理解,不過有一個問題還請您解釋一下,如果先滿足B1條件,開了1手多倉,然后在出現s1前又出現了B2,這時是否開倉呢?
- 贏順客服: 以下是引用空之境界在2012-7-3 13:03:00的發言:
您的意思基本上已經理解,不過有一個問題還請您解釋一下,如果先滿足B1條件,開了1手多倉,然后在出現s1前又出現了B2,這時是否開倉呢?
開倉。
1和2之間可以認為是獨立的。
- 網友回復:
B1:REF(CROSS(C,MA(C,10)),1);
B2:REF(CROSS(C,MA(C,30)),1);
S1:REF(CROSS(MA(C,10),C),1);
S2:REF(CROSS(MA(C,30),C),1);
B1&&BARSLAST(S1)<BARSLAST(B1),BPK;
B2&&BARSLAST(S2)<BARSLAST(B2),BPK;
S1&&BARSLAST(B1)<BARSLAST(S1),SPK;
S2&&BARSLAST(B2)>BARSLAST(S2),SPK;模型僅供參考
- 網友回復: 以下是引用空之境界在2012-7-3 13:59:00的發言:
B1:REF(CROSS(C,MA(C,10)),1);
B2:REF(CROSS(C,MA(C,30)),1);
S1:REF(CROSS(MA(C,10),C),1);
S2:REF(CROSS(MA(C,30),C),1);
B1&&BARSLAST(S1)<BARSLAST(B1),BPK;
B2&&BARSLAST(S2)<BARSLAST(B2),BPK;
S1&&BARSLAST(B1)<BARSLAST(S1),SPK;
S2&&BARSLAST(B2)>BARSLAST(S2),SPK;模型僅供參考
非常感謝!
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