文華財經跨周期函數的原理　[文華財經]

您的疑問應該是您指標編寫的問題，您需要在指標中就建立昨天的J值，然后在小周期直接引用來

如下：

指標 

A:J;

AA:REF(J,1);

模型：

A1:VAR.J;

A2:VAR.AA;

這樣引用來的才是日線上的昨天的J

您應該是寫成這樣了

A1:VAR.J;

REF(J,1);

在模型中來引用上一根的J了 您看下。

我做了修改，好象還是不行

指標JJ

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;
JJ:REF(J,1);

模型：

#IMPORT [,DAY,JJ] AS VAR
J1:VAR.J;
J2:VAR.JJ;
J1-J2&&J1>0,BPK;
J1<J2&&J1<100,SPK;
AUTOFILTER;

源碼如此，但是好象還是不行，是不是我這個編寫有問題呢？

是的，

J1-J2&&J1>0,BPK;
J1<J2&&J1<100,SPK;

您用語言表達下您上面兩句想表達的什么意思，這邊為您改寫下。