文華財經(jīng)跨周期函數(shù)的原理　[文華財經(jīng)]

您的疑問應(yīng)該是您指標(biāo)編寫的問題，您需要在指標(biāo)中就建立昨天的J值，然后在小周期直接引用來

如下：

指標(biāo) 

A:J;

AA:REF(J,1);

模型：

A1:VAR.J;

A2:VAR.AA;

這樣引用來的才是日線上的昨天的J

您應(yīng)該是寫成這樣了

A1:VAR.J;

REF(J,1);

在模型中來引用上一根的J了 您看下。

我做了修改，好象還是不行

指標(biāo)JJ

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;
JJ:REF(J,1);

模型：

#IMPORT [,DAY,JJ] AS VAR
J1:VAR.J;
J2:VAR.JJ;
J1-J2&&J1>0,BPK;
J1<J2&&J1<100,SPK;
AUTOFILTER;

源碼如此，但是好象還是不行，是不是我這個編寫有問題呢？

是的，

J1-J2&&J1>0,BPK;
J1<J2&&J1<100,SPK;

您用語言表達(dá)下您上面兩句想表達(dá)的什么意思，這邊為您改寫下。