文華財經跨周期函數的原理 [文華財經]
- 咨詢內容： 我發現在使用跨周期函數的時候，大周期為日線，小周期為10分鐘線，行情計算的大周期KDJ指標數值好像不是以上一交易日的數值為參考，我要求的是日線J值高于上一個交易日J值的時候就以小周期KDJ指標金叉進場做多。但是發現模型在計算大周期指標數值好象不是按照對比上一個交易日的日線KDJ數值來對比計算，這個問題能解決嗎？
- 文華技術人員：
您的疑問應該是您指標編寫的問題，您需要在指標中就建立昨天的J值，然后在小周期直接引用來
如下：
指標
A:J;
AA:REF(J,1);
模型：
A1:VAR.J;
A2:VAR.AA;
這樣引用來的才是日線上的昨天的J
您應該是寫成這樣了
A1:VAR.J;
REF(J,1);
在模型中來引用上一根的J了 您看下。
- 文華客服：
我做了修改，好象還是不行
- 網友回復：
指標JJ
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;
JJ:REF(J,1);模型：
#IMPORT [,DAY,JJ] AS VAR
J1:VAR.J;
J2:VAR.JJ;
J1-J2&&J1>0,BPK;
J1<J2&&J1<100,SPK;
AUTOFILTER;源碼如此，但是好象還是不行，是不是我這個編寫有問題呢？
- 網友回復：
是的，
J1-J2&&J1>0,BPK;
J1<J2&&J1<100,SPK;您用語言表達下您上面兩句想表達的什么意思，這邊為您改寫下。
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