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古期:在即有模型的前提下降低風險[古期心得]

    這個研究的前提是,你已經有了一個可以相對穩定獲利的模型,那應該如何改進,來降低投資風除呢。

 

    古期這樣對兩個歷史測試是有相對利潤的模型進行研究過,假設第一種策略是A,第二種策略是B,第三種策略是A+B;得出的結果如下:

第一種策略的獲利曲線是震蕩走高,收益率是 62.2,最大連續虧損是7.4;

第二種策略的獲利曲線也是震蕩走高,收益率是66.9,最大連續虧損是5.7;

第三種策略是第一種與第二種策略的混合策略,收益率是64.6,最大連續虧損是3.1。

大家可以很是顯的話現,三種策略,歷史測試的收益率都差不多。

可是,連續虧損卻有很大的差別,第三種策略,也就是A+B連續虧損最小。為什么呢,因為A跟B的相關性很小,也就是,當這個行情狀況,A不適合時,B卻沒有影員,仍舊適用,這就降低的連續虧損的風險。

所以,古期認為如果要改進一個策略,讓風險降低,最好的方法就是再找一個同樣可以獲利,但
是與原來策略相關性低的策略,混合之后,風險就可以降低了。
 

 

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