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這個研究的前提是，你已經有了一個可以相對穩定獲利的模型，那應該如何改進，來降低投資風除呢。
古期這樣對兩個歷史測試是有相對利潤的模型進行研究過，假設第一種策略是A，第二種策略是B，第三種策略是A+B；得出的結果如下：
第一種策略的獲利曲線是震蕩走高，收益率是 62.2，最大連續虧損是7.4；
第二種策略的獲利曲線也是震蕩走高，收益率是66.9，最大連續虧損是5.7；
第三種策略是第一種與第二種策略的混合策略，收益率是64.6，最大連續虧損是3.1。
大家可以很是顯的話現，三種策略，歷史測試的收益率都差不多。
可是，連續虧損卻有很大的差別，第三種策略，也就是A+B連續虧損最小。為什么呢，因為A跟B的相關性很小，也就是，當這個行情狀況，A不適合時，B卻沒有影員，仍舊適用，這就降低的連續虧損的風險。
所以，古期認為如果要改進一個策略，讓風險降低，最好的方法就是再找一個同樣可以獲利，但
是與原來策略相關性低的策略，混合之后，風險就可以降低了。