[討論]關于模型中成交價止損的問題與建議　[贏順期貨]

此主題相關圖片如下：qq截圖20120630204438.png

如上圖，我模型用的是，出信號+時間確認。

一、問題：

1、模型中以成交價虧損1%止損，我真正要的止損點，也就是22300*1%=223

2、因為文華除了組件，在模型不能取得真實成交價格，實盤中真正的止損點，是22500*1%=225

與我要求的止損點之差是225-223=2，這是一般行情下的止損差值，特殊情況下這個值更大。

3、實際上，我要的是：圖中的真實成交價S1*1%止損，但現在文華模型中卻是用指令價S*1%來止損。

如果我用出信號+時間確認的話，遇到極端直拉的行情，在真實成交價與指令價之間，會存在很大的價差，會導致真實止損沒法預測，也就是說，止損沒法控制，某一天實盤止損就會遠遠超過設定的1%。

二、個人建議：請從下單組件中剝離出取真實成交價的函數，加到模型中去。

也許你會建議我用組件，但是我想說的是下單組件不是一般人能玩得轉。之所以選擇文華，我不是為了挑戰極限，去學那復雜連串的ABCD，是奔著簡單來的。另外就是組件的使用費，對我這樣用簡單模型、簡單理念來交易的人來說，過高。

做期貨的不能做到精確止損，就好比飆車時沒有系安全帶一樣，掛的機率要大很多。

再說，不能用真實成交價止損，我覺得那不叫止損

精確止損是投機的基礎。希望文華認真考慮這個問題。

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請從下單組件中剝離出取真實成交價的函數，加到模型中去。

    好建議啊！！！！

能否給我們談一下，模型中增加這個函數，是技術上有難度？還是為了商業目的根本就不考慮在模型里面加這個函數，堅持留在組件里？

希望不是應付式的回復。