[討論]關(guān)于模型中成交價(jià)止損的問題與建議　[贏順期貨]

此主題相關(guān)圖片如下：qq截圖20120630204438.png

如上圖，我模型用的是，出信號(hào)+時(shí)間確認(rèn)。

一、問題：

1、模型中以成交價(jià)虧損1%止損，我真正要的止損點(diǎn)，也就是22300*1%=223

2、因?yàn)槲娜A除了組件，在模型不能取得真實(shí)成交價(jià)格，實(shí)盤中真正的止損點(diǎn)，是22500*1%=225

與我要求的止損點(diǎn)之差是225-223=2，這是一般行情下的止損差值，特殊情況下這個(gè)值更大。

3、實(shí)際上，我要的是：圖中的真實(shí)成交價(jià)S1*1%止損，但現(xiàn)在文華模型中卻是用指令價(jià)S*1%來止損。

如果我用出信號(hào)+時(shí)間確認(rèn)的話，遇到極端直拉的行情，在真實(shí)成交價(jià)與指令價(jià)之間，會(huì)存在很大的價(jià)差，會(huì)導(dǎo)致真實(shí)止損沒法預(yù)測(cè)，也就是說，止損沒法控制，某一天實(shí)盤止損就會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)定的1%。

二、個(gè)人建議：請(qǐng)從下單組件中剝離出取真實(shí)成交價(jià)的函數(shù)，加到模型中去。

也許你會(huì)建議我用組件，但是我想說的是下單組件不是一般人能玩得轉(zhuǎn)。之所以選擇文華，我不是為了挑戰(zhàn)極限，去學(xué)那復(fù)雜連串的ABCD，是奔著簡(jiǎn)單來的。另外就是組件的使用費(fèi)，對(duì)我這樣用簡(jiǎn)單模型、簡(jiǎn)單理念來交易的人來說，過高。

做期貨的不能做到精確止損，就好比飆車時(shí)沒有系安全帶一樣，掛的機(jī)率要大很多。

再說，不能用真實(shí)成交價(jià)止損，我覺得那不叫止損

精確止損是投機(jī)的基礎(chǔ)。希望文華認(rèn)真考慮這個(gè)問題。

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請(qǐng)從下單組件中剝離出取真實(shí)成交價(jià)的函數(shù)，加到模型中去。

    好建議啊！！！！

能否給我們談一下，模型中增加這個(gè)函數(shù)，是技術(shù)上有難度？還是為了商業(yè)目的根本就不考慮在模型里面加這個(gè)函數(shù)，堅(jiān)持留在組件里？

希望不是應(yīng)付式的回復(fù)。