突破交易系統(tǒng)[系統(tǒng)交易]

　　上個(gè)世紀(jì)五十年代，突破交易系統(tǒng)首次出現(xiàn)在股票市場中，當(dāng)時(shí)的股票市場情況大致與現(xiàn)在的情況相似。當(dāng)時(shí)1929年股災(zāi)剛過，而且由于第二次世界大戰(zhàn)的原因，股市表現(xiàn)極為疲軟。相比于美國1990年投機(jī)氛圍濃厚的股市，1950年到1960年的美國股市更傾向于股票本身的價(jià)值投資。突破交易系統(tǒng)在當(dāng)時(shí)的市場環(huán)境下幾乎是最優(yōu)策略。

       突破交易系統(tǒng)適用于市場在建立調(diào)整平臺之后在沒有任何先兆的情況下市場價(jià)格突然向上或者向下運(yùn)行的情況，雖然在股票市場向上突破的交易系統(tǒng)使用更為廣泛。

       市場在投機(jī)氛圍并不濃厚的情況下，基于股票本身的內(nèi)在價(jià)值往往會構(gòu)筑一個(gè)平臺或者說箱體。之后交易者尤其是機(jī)構(gòu)交易者根據(jù)基本面的突變會搶入很多籌碼，這就使得市場價(jià)格突變上升并且加速上揚(yáng)。

       突破交易系統(tǒng)相比于趨勢交易系統(tǒng)優(yōu)勢在于，突破交易系統(tǒng)可以應(yīng)用于無趨勢或者劇烈振蕩的市場中。作為突破交易系統(tǒng)的應(yīng)用者，理解跳空窗口并且知道它的影響顯得尤為關(guān)鍵。跳空窗口往往是突破交易系統(tǒng)巨額利潤的開始。

       突破交易系統(tǒng)既然有這么多有點(diǎn)，那么突破交易系統(tǒng)的缺點(diǎn)是什么呢？該系統(tǒng)的缺點(diǎn)是它在具有強(qiáng)烈趨勢的市場中表現(xiàn)并不如人意。因?yàn)樵趶?qiáng)烈的趨勢市場中，并不存在很明顯的箱體形態(tài)。

       依據(jù)無趨勢市場或者箱體市場的特點(diǎn)，一般我們把止損點(diǎn)設(shè)置在箱體的上方，假如向上突破的話。與趨勢交易系統(tǒng)相比而言，這樣的設(shè)置有較好的支撐位。趨勢交易系統(tǒng)很可能存在連續(xù)錯(cuò)誤的情況，而突破系統(tǒng)較少存在這樣的情況。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，突破交易系統(tǒng)在20%-30%的時(shí)間中都是有效的。