發個套利系統測試效果還不錯

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年12月16日

咨詢內容： 本帖最后由 ST振翔于 2012-10-7 20:11 編輯

第一次發帖，前幾天洗澡的時候想出來的一個套利系統，測試效果還不錯。
原理：價差值小于或大于規定期限內的最低或最高值時，進場進行套利交易。

PTA和RU15分鐘指數數據測試結果
交易盈虧曲線圖(詳細).JPG (48.01 KB, 下載次數: 12) 前天 20:04 上傳
TB技術人員： 沙發，不錯謝謝分享
TB客服： 你對spread加上濾波器，高通，會發現回撤更小，資金曲線更漂亮。不過實際操作中滑點和手續費能吃掉所有利潤吧。還有非主力合約，能成交嗎？萬一瘸了一條腿就麻煩了。
網友回復：
tigerpan 發表于 2012-10-9 00:26
你對spread加上濾波器，高通，會發現回撤更小，資金曲線更漂亮。不過實際操作中滑點和手續費能吃掉所有利潤 ...

謝謝指教。
濾波器？高通？怎么加??？
網友回復：

發個套利系統 測試效果還不錯