關于大周期開只有多單過程中，小周期開空單問題

作者：金字塔來源：cxh99.com 發布時間：2024年03月18日

咨詢內容：
您好！
我想實現在10分鐘K線圖表中實現如下功能：
1、當上一根60分鐘K線滿足60分鐘開多條件后，在60分鐘結束后的第一根10分鐘K線結束后開多；
當60分鐘觸發止損或者平多條件，則平多，同樣在滿足條件的60分鐘結束后的第一根10分鐘K線平多。
2、在60分鐘滿足持有多單的條件下，如果10分鐘滿足開空條件，則開空單。
在10分鐘滿足平空條件下，則平空（平空不需要60分鐘持有多單的條件限制

我回測過程中，在10分鐘圖表上滑動鼠標，左上角顯示的多單和空單數量的變化，就是我想要實現的，時間節點也都正確，但是有一個問題，測試報告中，只有多單開倉和平倉記錄，而沒有空單的開平倉記錄，我找不到原因，請幫忙指點一下，萬分謝謝！
下面是鼠標在10分鐘K線移動過程中，多單和空單實際變化情況，和我想要的一致，下圖截取的是2022-1-17日10：40分（開多）-2022-1-24日10:40分平多，這一段多單持有期間，多單空單數量變化情況。

圖片上面有標注執行的時間節點，可能看不清楚，我列個表格如下：

但是，回測報告明細中，并沒有空單開平倉記錄：

萬分感謝！

我的代碼如下：
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variable:B[1]:=(1);//1手多單
variable:S[1]:=(1);//1手空單
variable:ZSDS=50;//止損點數
variable:lotsB=0;//持有多單數量
variable:lotsS=0;//持有空單數量

60_l:=CALLSTOCK('',vtlow,5,-1);//60分鐘最低價
60_c:=CALLSTOCK('',vtclose,5,-1);//60分鐘收盤價

MA5_60:=Stkindiex('','MY_MA.MYMA5',0,5,-1,0),COLORGREEN,LINETHICK2; //60分鐘5均線
{MY_MA里面代碼：
MYMA5:=MA(C,5);
}

DIF60:=Stkindiex('','macd.diff(26,12,9)',0,5,-1,0),nodraw;
DEA60:=Stkindiex('','macd.dea(26,12,9)',0,5,-1,0),nodraw;
MACD60:=2*(DIF60-DEA60);

deathcross60:=CROSS(DEA60,DIF60);//60分鐘死叉

J60:=Stkindiex('','MYKDJ.J',0,5,-1,0),nodraw;//60分鐘J值
{MYKDJ里面代碼：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
}

DRAWTEXT(CROSS(J60,0),60_l*0.998,'底'),COLORRED;
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//開多單

CON_BUY1:=CROSS(J60,0);//60分鐘J值從0以下上穿
CON_BUY2:=MACD60>REF(MACD60,1);//60分鐘MACD柱體放大

CON_SELL1:=deathcross60;//60分鐘DIF和DEA死叉

KDuo:=CON_BUY1 AND CON_BUY2; //開多條件
PDuo:=CON_SELL1;//平多條件

//如果上面60分鐘持有多單，仍然滿足持有條件，那么10分鐘上面只要出現10分鐘收盤價格低于上一根60分鐘5均線值，并且10分鐘DIF和DEA死叉，則開對沖的1手空單。
DIF10:=Stkindiex('','macd.diff(26,12,9)',0,18,0,0),nodraw;
DEA10:=Stkindiex('','macd.dea(26,12,9)',0,18,0,0),nodraw;
J10:=Stkindiex('','MYKDJ.J',0,18,0,0),nodraw;

CON1:=DIF10<DEA10;//10分鐘DIF和DEA死叉

CONS:=DIF10>DEA10;//10分鐘DIF和DEA金叉

PKong:=CONS; //10分鐘平空條件
KKong:=CON1;// 10分鐘開空條件
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IF lotsB>0 THEN begin
//如果持有多單過程中，如果此時滿足10分鐘開空條件，則在10分鐘K線開空單
IF KKONG and lotsS=0 THEN begin
開空:=BuySHORT(1,S[1],NEXTOPEN);
lotsS:=S[1];
end

//止損
IF ENTERPRICE-60_c>=ZSDS THEN
BEGIN
多損:SELL(1,B[1],MARKET),ORDERQUEUE;
lotsB:=0;
END
{平多單}
IF PDuo THEN BEGIN
平多:=Sell(1,B[1],NEXTOPEN);
lotsB:=0;
end

END

{開多單}
IF KDuo and lotsB=0 THEN begin
開多:=Buy(1,B[1],NEXTOPEN);
lotsB:=B[1];
end
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//平空單，不需要滿足60分鐘多單持有條件，只需要滿足10分鐘平空條件即可
IF PKong AND lotsS>0 THEN BEGIN
平空:=SellSHORT(1,S[1],NEXTOPEN);
lotsS:=0;
END

空單:lotsS,linethick0;
多單:lotsB,linethick0;
資產:=asset-10000000,colorred,noaxis;
最大回撤:=MaxDrawDown,nodraw;
盈虧比:=資產/最大回撤,nodraw;