【交易系統案例】根本買賣原則--均線系統的靈魂

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年12月04日

內容：

根本買賣原則：只用一根30天均線。用在小時圖上作短線，用在周線上作中線。價格上穿均線買入，價格下穿賣出。
　　
　　期貨開倉原則：（價格在均線附近，遠離均線，多方或者空方占優勢）
　　
　　1、三根K線在均線以上做多，三根k線在均線以下做空（最常規，注意誰有優勢）。
　　
　　2、價格在均線一側，實體最長的就是有優勢的。比如價格在均線上，出現近期實體最長的陽線，做多。反之價格在均線以下，出現近期實體最長的陰線，做空。
　　
　　3、價格在均線以上，出現近期實體最長的大陰線下穿均線，第二根k線依舊在均線下，開倉做空。價格在均線以下，出現近期實體最長的大陽線上穿均線，第二根k線依舊在均線上，開倉做多。
　　
　　4、價格在均線上，跳空1%到均線以下，不回補缺口，開空倉。價格在均線以下，跳空到均線以上，不回補缺口，開倉做多。均線附近的小幅度跳空不予以理會。小幅度跳空出現長陰長陽就如情況3。
　　
　　交易時二種情況：
　　
　　1、價格遠離均線，必定靠近均線后再次選擇方向。價格在均線上，如果大幅度遠離均線，下穿均線后，選擇做多。
　　
　　2、價格靠近均線，連續2根反復上穿2次均線則代表價格可能橫盤，觀望。如果在均線附近收出許多星線，無中陰中陽有力度的k線，開倉是要選擇第二種開倉情況。
　　
　　如果仔細研究，就會發現利用簡單的均線來操作很容易，收益非常穩定。其實這就是賺錢的法則。這套法則早就有人用過，只不過他們無法解決橫盤時候如何做和如何開倉與平倉。我建立了一些規則，并且很好的完成了。
　　
　　這套系統是簡單的，只有一個根本的買賣法則。其他的內容卻是復雜的，會出現各種各樣的情況。
　　
　　主要應用在期貨中。其實股票市場也可以，但是找不到好的短線買點，60k線還可以。日線的交易比較適合大資金。30分鐘k線波動太劇烈，主要還是因為中國的股市不是真正的投機市場。期貨中用的是15分鐘k線。運用到大盤中也可以指導操作。
　　
　　遇到的一些問題，反復上穿等。目前發現的特殊情況：遇到1年內的新高，觀望。比如前期銅的創新高。
　　
　　資金管理：強買點50%倉位。一般買點25%倉位。
　　
　　只透露系統的一部分內容。
點評：
　　
　　1、不過還是要小心用的，一定要看好趨勢！做股票還是盡量看日K線的均線。
　　
　　2、可以翻翻個股，牛股熊股多看幾個，然后再對照幾個規則。就明白了，其實不是很簡單的。雖然大道至簡，但那也是經過復雜后才變的簡啊。
　　
　　3、均線系統可以說很簡單，實際上也很復雜。簡單在于買賣法則就是很清楚的一點，系統中的任何東西都要圍繞買賣法則。而復雜是因為市場中會出現很復雜的情況，你需要一一面對。
　　
　　4、其實所有趨勢追蹤系統的成功率都不高，但是不否認是一個盈利系統。致命之處就在于對盤整行情的利潤回吐。
　　
　　5、趨勢追蹤系統是讓你追蹤趨勢的，不是讓你追逐盤整的。
　　
　　6、盤整的行情都是走過后，回頭才知道這段是盤整。當然有一些原則可能就是為了避免或者說過濾可能行情進入盤整期間發出的信號。說明白點：就是如何判斷行情何時進入有趨勢，何時進入無趨勢。成功率不高，但不否認可以盈利。
　　
　　7、如果有一些簡單的規則過濾盤整期的失敗信號，則可以大大提高成功率，也使盈利能力提升。
　　
　　8、無趨勢的市場即可認為是盤整，陷在上漲最高點與下跌最低點之間的走勢就是盤整，反之亦可。
　　
　　9、其實均線交易系統最主要是兩個問題，耐心，行情初期反復回踩，可別被撂下去了；貪心，真按破均線賣出，利潤會少好大一截。解決方法，就是設計波段買賣信號，進行波段倉位調控。
　　
　　10、用13日均線非常不錯。對于股性非常活躍的股票，就這一根線就行了，一般一年收益不會少于30％。但對于股性不活躍的，和股票處于盤整期卻很麻煩。為此，想到了趨勢線。然后對于在盤整期的操作，加上部分的限制條件，操作起來就會很不錯了。如果這種方法再加上基本面分析和波浪理論就會非常完善了。
　　
　　11、同時結合成交量即可。價、勢、量三者結合無敵。
　　
　　12、因人而異。喜歡中線，選擇30天線。威廉姆·戈登選擇200天線。從期貨的角度來看，15分鐘k線，30均線最好用。
　　
　　13、如果想完善，只要在k線和均線上來完善，分析歷史中出現過的情況，然后加以總結。不要把均線系統和其他理論放到一起，那樣子會覺得迷茫的，系統也越來越復雜。最后還是總結的這些東西最能獲取穩定收益。
　　
　　14、先用基本面選股，以后一般情況下只作先選出來的個股。用波浪理論預計在這些股中有可能趨勢走得更長一點的股票，這些股票在什么位置有可能發生轉折先作個準備。實際操作時，要嚴格按事先定好的規則操作。規則不行可以完善，但規則一定要執行。
　　
　　15、這套系統的止損是這樣地，上穿均線買入，止損點設在均線，有效跌破賣出叫止損。買入后一路上行，再次回落，有效跌破均線賣出叫止贏。正確，為什么沒有設定止損，因為根本買賣法則不需要止損。
　　
　　16、這套系統在設定買入條件的時候已經包含了趨勢的因素？沒有。或許股市里面需要，期貨絕對不需要。
　　
　　17、這個系統是屬于期貨的，跟股票不太沾邊。主要是告訴買賣法則，和圍繞買賣法則建立的系統的一些細節化的過程。也不希望生搬硬套放到股市中賺錢，只是希望建立自己可以接受的交易系統。通過自己的經驗與歷史圖形來建立交易系統。