一個關(guān)于股指期貨的不同合約輪動的策略問題

咨詢內(nèi)容： 請問，圖表程序化能否做到（回測就夠），做空近月合約做多遠月合約？

這個涉及隨著時間切換計算合約標的問題，請問如何在指標里判斷主力合約和遠月合約（下一個季度合約），從而繼續(xù)編寫開倉平倉條件并完成回測？

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?來源: www.tumamayizhan.com

金字塔資深技術(shù)： “圖表程序化能否做到（回測就夠），做空近月合約做多遠月合約？”這個圖表上是做不了的。


你這個需求只能在后臺程序化才可能做到。但是即使是后臺，主力和遠月合約判斷也存在一些問題。因為有些合約的月份并不是連續(xù)的，沒辦法統(tǒng)一處理。