回測是過濾相同信號問題，怎么解決？

咨詢內(nèi)容： 問題：日線周期的圖表交易系統(tǒng)，
我在實盤運行的時候希望過濾相同的開倉信號；
于是使用的代碼是
//交易執(zhí)行
//開多平空
EXITSHORT:開多平空條件,TFILTER;
ENTERLONG:開多平空條件,TFILTER;
//開空平多
EXITLONG:開空平多條件,TFILTER;
ENTERSHORT:開空平多條件,TFILTER;

但是回測時，每個操作只一次，
這怎么解決，用什么方法？

?

?來源: www.tumamayizhan.com

金字塔資深技術(shù)： 1、你這個是舊圖表交易系統(tǒng)，建議使用buy,sell,buyshort,sellshort這類新的圖表的交易語句。
2、可以開倉時加上對holding=0的判斷來過濾掉連續(xù)開倉，如下范例：
if??平空開多條件 then begin??
? ? sellshort(holding<0,holding,market);
? ? buy(holding=0,1,market);
? ? end

if 平多開空 then begin
? ?sell(holding>0,holding,market);
? ?buyshort(holding=0,1,market);
? ?end
? ?

技術(shù)交流：

技術(shù)010 發(fā)表于 2021-11-18 17:10
1、你這個是舊圖表交易系統(tǒng)，建議使用buy,sell,buyshort,sellshort這類新的圖表的交易語句。
2、可以開倉 ...

這里的買賣操作market是最新價格嗎， 要使用最新價格的話代碼怎么寫？

?

技術(shù)交流： market表示的是市價指令，如果要指定最新價格的話，那可以用限價指令報單，例如：
buy(holding=0,1,limit,close);