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大家都知道在外匯市場(chǎng)中，行情大致可以歸納為兩種形態(tài)，一是派發(fā)區(qū)（明顯行情）一種是收集區(qū)（震蕩行情）。在時(shí)間比重上收集區(qū)基本上占整個(gè)交易時(shí)間的 70%，而派發(fā)區(qū)只占整個(gè)交易時(shí)間的30%。所以在外匯交易中大部分時(shí)間都是那種無(wú)聊的震蕩行情，這個(gè)時(shí)候你就需要用網(wǎng)格交易法了。學(xué)好它，你就可以用 “網(wǎng)”撈錢(qián)，而不再是辛苦采摘了。
一、網(wǎng)格交易的基本方法：
網(wǎng)格交易最基本的方法是（我估切把它叫做傳統(tǒng)網(wǎng)格交易法）：每隔一定的點(diǎn)數(shù)（如20點(diǎn)或者其它點(diǎn)數(shù)）在同一點(diǎn)位同時(shí)放置買單委托和賣單委托。假如行情上漲就可以平掉一串的買單，而在行情下跌時(shí)再平掉一串的賣單；行情下跌再上漲時(shí)同樣的道理。
改進(jìn)的網(wǎng)格交易方法：在當(dāng)前價(jià)之上每隔一定點(diǎn)只布買單委托，在當(dāng)前價(jià)之下每隔一定點(diǎn)數(shù)只布賣單委托。當(dāng)行情上漲時(shí)會(huì)成交并在止蠃位置平掉一串買單，在平掉買單的位置補(bǔ)上賣出委托。行情下跌時(shí)同樣的道理。這樣匯率向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng)時(shí)只平掉蠃利單而不會(huì)留下一串的浮虧單。在匯率單邊運(yùn)行時(shí)風(fēng)險(xiǎn)要比純粹的網(wǎng)格交易小很多。
兩種網(wǎng)格交易的優(yōu)缺點(diǎn)比較：
傳統(tǒng)方法：
優(yōu)點(diǎn)：在盤(pán)整行情時(shí)，第一波的上升和下跌不用隨時(shí)補(bǔ)單即可獲利。當(dāng)然第一波結(jié)束后還需再補(bǔ)單。
缺點(diǎn)：當(dāng)出現(xiàn)大的單邊行情時(shí)，對(duì)資金和倉(cāng)位要求很高，因?yàn)榱粝铝艘淮母√潌危√潟?huì)很快遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)蠃利至直暴倉(cāng)。
改進(jìn)方法：
優(yōu)點(diǎn)：在行情波動(dòng)時(shí)兩邊均可獲利，同時(shí)避免了如傳統(tǒng)方法留下的一串浮虧單，風(fēng)險(xiǎn)降低了很多。
缺點(diǎn)：需要補(bǔ)單很及時(shí)，否則會(huì)錯(cuò)過(guò)一些蠃利機(jī)會(huì)。
根據(jù)兩種方法的優(yōu)缺點(diǎn)，感覺(jué)盡管改進(jìn)方法麻煩一些，也可能會(huì)錯(cuò)失一些蠃利機(jī)會(huì)，但是相對(duì)于避免的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，是非常值得的。因此推薦采用改進(jìn)的網(wǎng)格交易法。
你在重新補(bǔ)單前不會(huì)產(chǎn)生一連串的浮虧，可以放心睡覺(jué)，睡完覺(jué)再來(lái)補(bǔ)單也不會(huì)有大的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。如果補(bǔ)單時(shí)，發(fā)現(xiàn)上下都有空檔，那是最幸福的哦，該是收獲的季節(jié)了。
二、對(duì)改進(jìn)的網(wǎng)格交易法的風(fēng)險(xiǎn)分析和規(guī)避方法
風(fēng)險(xiǎn)：改進(jìn)的方法，盡管風(fēng)險(xiǎn)降低了很多，但仍然存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，我用EA進(jìn)行測(cè)試的結(jié)果與預(yù)期的一樣，蠃利一直向上，但凈值在波動(dòng)，有大的單邊行情時(shí)突然暴倉(cāng)。其風(fēng)險(xiǎn)在于出現(xiàn)單邊行情時(shí)，同時(shí)也有波動(dòng)，還會(huì)產(chǎn)生一串的浮虧單（但相對(duì)于傳統(tǒng)方法已經(jīng)少了很多）。當(dāng)行情向單邊運(yùn)行時(shí)，一張蠃利抵消不掉5 張、10張甚至更多的浮虧單的虧損，因?yàn)槊繌垎味荚谔潛p，虧損是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最終行情發(fā)展到資金支持不上時(shí)，突然暴倉(cāng)。
網(wǎng)格交易的優(yōu)勢(shì)在于避免了分析行情向哪邊走（如果知道行情向哪邊走時(shí)，就用不著這種方法了，早就發(fā)財(cái)了）。如果能夠有效的避免它所產(chǎn)生的巨大風(fēng)險(xiǎn)，還是非常不錯(cuò)的交易方法。粗略想了幾種情況下的規(guī)避方法，尚未在實(shí)戰(zhàn)中試驗(yàn)，煩請(qǐng)大家分析一下看能否湊效：
1．砍倉(cāng)：根據(jù)你的資金量和開(kāi)倉(cāng)量確定在單邊一定的行情下（如500點(diǎn)或1000點(diǎn)，這樣的行情已經(jīng)不了）行情運(yùn)動(dòng)時(shí)，你所能承受的虧損單數(shù)量。出現(xiàn) 1000點(diǎn)行情，你吃進(jìn)了至少1000點(diǎn)的蠃利，有一張浮虧單是不用操心的，那么再加幾張浮虧單你能承受得了，這已經(jīng)是極不利的情況了，同時(shí)也不難計(jì)算。當(dāng)有多于你承受能力的浮虧單出現(xiàn)時(shí)，砍掉，這樣等于放棄了這一小段的波動(dòng)利潤(rùn)，用這種損失去抵消它所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
砍倉(cāng)時(shí)，有個(gè)條件，只有一邊有浮虧單并且大于你的承受能力時(shí)才砍。當(dāng)兩邊均有浮虧單，暫切不用砍。砍哪一個(gè)呢？自己根據(jù)情況判斷吧（我自己也沒(méi)想好），砍小虧單放棄的是小波動(dòng)的利潤(rùn)，砍大虧單放棄的是大波動(dòng)的利潤(rùn)。
2．突破點(diǎn)時(shí)的布倉(cāng)和砍倉(cāng)：當(dāng)行情到達(dá)突破點(diǎn)時(shí)，在突破點(diǎn)外可以加大布倉(cāng)量，在破突點(diǎn)內(nèi)隔開(kāi)一定的距離布倉(cāng)或者減少布倉(cāng)量。若真突破，突破點(diǎn)外的利潤(rùn)會(huì)加大，突破點(diǎn)內(nèi)的損失會(huì)減小。若假突破，是將獲得的利潤(rùn)回吐。這樣用小損失換取大利潤(rùn)。
突破后到達(dá)盤(pán)整階段再恢復(fù)原來(lái)的布倉(cāng)方法。（這個(gè)又有些技術(shù)分析的方法在里面了），但為了賺錢(qián)，無(wú)所不用其極呀。
若假突破，會(huì)有浮虧單留在外面，根據(jù)砍倉(cāng)原則進(jìn)行砍倉(cāng)。
對(duì)于網(wǎng)格交易法，我的理解是這樣的：任選一對(duì)貨幣對(duì)，比方說(shuō)GBPUSD。我們做多GBPUSD的同時(shí)也做空GBPUSD，這看起來(lái)很矛盾，實(shí)際不然。我們的策略是這樣的，選定一個(gè)價(jià)格，在當(dāng)前價(jià)格每隔25點(diǎn)布一張買單和一張賣單。每張單都不設(shè)止損，獲利平倉(cāng)目標(biāo)25點(diǎn)。每日隔幾個(gè)小時(shí)檢查一下有沒(méi)有成交后獲利平倉(cāng)的買單，一旦某單獲利平倉(cāng)了，比如說(shuō)1.8500買入，而在1.8525平倉(cāng)獲利，那么就在該買單開(kāi)立的價(jià)位1.8525重新再開(kāi)設(shè)一張買單，換言之，隨時(shí)保證每隔25點(diǎn)都有一張買單。如果某個(gè)價(jià)格成交的買單還沒(méi)有獲利平倉(cāng)，那么在該價(jià)位不再開(kāi)設(shè)買單。 若價(jià)格在一定范圍上下波動(dòng)，價(jià)格在不同運(yùn)動(dòng)情況下的結(jié)果：如果行情持續(xù)向上，就會(huì)在多頭倉(cāng)位觸發(fā)一連串的多單獲利平倉(cāng)。同時(shí)會(huì)在空頭倉(cāng)位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的空單。如果行情持續(xù)向下，就會(huì)在空頭倉(cāng)位觸發(fā)一連串的空單獲利平倉(cāng)。同時(shí)會(huì)在多頭倉(cāng)位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的多單。如果行情來(lái)回拉鋸，就會(huì)不斷地觸發(fā)多單和空單平倉(cāng)，因?yàn)樗袉巫悠絺}(cāng)后都重新開(kāi)設(shè)，所以在一個(gè)價(jià)位可以有很多次的獲利平倉(cāng)。這樣可以獲得很高的利潤(rùn)，但是同時(shí)也積累了一連竄的虧損的單，這些單都是帳面虧損的單。雖然是虧了，但是由于外匯交易時(shí)間上的無(wú)限連續(xù)性，這些虧損最終可以被忽略。
但是這個(gè)交易系統(tǒng)并非完美的。這個(gè)系統(tǒng)有2個(gè)致命的弱點(diǎn)：第一、在急速的單邊行情中，會(huì)導(dǎo)致爆倉(cāng)。第二、沒(méi)有足夠多資金也會(huì)導(dǎo)致爆倉(cāng)。
二、區(qū)域網(wǎng)格交易法
由于交易法有以上2個(gè)致命點(diǎn)。所以我們提出區(qū)域網(wǎng)格交易法。區(qū)域網(wǎng)格交易法，我們是這樣定義的，通過(guò)基本面分析和走勢(shì)判斷劃定一個(gè)區(qū)域，作為網(wǎng)的邊緣，在有限時(shí)間內(nèi)，獲利離場(chǎng)。在行情走過(guò)網(wǎng)絡(luò)邊緣的時(shí)候，認(rèn)輸退場(chǎng)。
為了更好的理解區(qū)域交易法，我設(shè)計(jì)了一個(gè)簡(jiǎn)單的例子。
我們?cè)?.8500到1.8600這個(gè)區(qū)域每隔25點(diǎn)下一張空單和一張多單，織成一個(gè)網(wǎng)。多單在1.8549止損，空單在1.8601以上止損。假定市場(chǎng)行情按照上圖ABCDEFGH這條路徑走。
當(dāng)行情走到1.8525這個(gè)位置時(shí)，在1.8500買的多單獲利平倉(cāng)，獲利25點(diǎn)，同時(shí)積累了在1.8500下的空單一張。
當(dāng)行情走到1.8550這個(gè)位置時(shí)（即B位置），在1.8525交易的多單獲利25點(diǎn)平倉(cāng)，同時(shí)積累了虧損的空單2張1.8500,1.8525。
行情不斷的進(jìn)行，當(dāng)達(dá)到D點(diǎn)的時(shí)候，我們已經(jīng)獲利100點(diǎn)，同時(shí)積累了4張?zhí)潛p的空單，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我們虧損的點(diǎn)數(shù)是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250點(diǎn)。250減去我們先前獲利100點(diǎn)我們虧損了150 點(diǎn)，這好像是大虧了，我們的系統(tǒng)是錯(cuò)誤的嗎，不！我們還應(yīng)該認(rèn)識(shí)這一個(gè)事實(shí)，即250是我們最大的損失。也就是基本成本，單行情繼續(xù)發(fā)展的時(shí)候，我們已經(jīng)不需要再付出了，這時(shí)候就是我們穩(wěn)定獲利的時(shí)候了。
當(dāng)?shù)竭_(dá)E點(diǎn)的時(shí)候，我們獲利150點(diǎn)，但損失50點(diǎn)。
當(dāng)?shù)竭_(dá)F點(diǎn)的時(shí)候，我們獲利200點(diǎn)，損失250點(diǎn)。
當(dāng)?shù)竭_(dá)G點(diǎn)的時(shí)候，我們獲利250點(diǎn)，損失50點(diǎn)。
當(dāng)?shù)竭_(dá)H點(diǎn)的時(shí)候，我們獲利300點(diǎn)，損失250點(diǎn)。這時(shí)候至少不虧損了。
從這個(gè)交易系統(tǒng)中，我們可以看出我們最多損失250點(diǎn)，獲利最多的時(shí)候是系統(tǒng)處于邊界的中間的時(shí)候，因?yàn)榇藭r(shí)我們積累的空單最少。
需要說(shuō)明的是，我們以上情況忽略了點(diǎn)差和利息計(jì)算，所以實(shí)際情況會(huì)有些出入。