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大家都知道在外匯市場中，行情大致可以歸納為兩種形態(tài)，一是派發(fā)區(qū)（明顯行情）一種是收集區(qū)（震蕩行情）。在時間比重上收集區(qū)基本上占整個交易時間的 70%，而派發(fā)區(qū)只占整個交易時間的30%。所以在外匯交易中大部分時間都是那種無聊的震蕩行情，這個時候你就需要用網(wǎng)格交易法了。學(xué)好它，你就可以用 “網(wǎng)”撈錢，而不再是辛苦采摘了。
一、網(wǎng)格交易的基本方法：
網(wǎng)格交易最基本的方法是（我估切把它叫做傳統(tǒng)網(wǎng)格交易法）：每隔一定的點(diǎn)數(shù)（如20點(diǎn)或者其它點(diǎn)數(shù)）在同一點(diǎn)位同時放置買單委托和賣單委托。假如行情上漲就可以平掉一串的買單，而在行情下跌時再平掉一串的賣單；行情下跌再上漲時同樣的道理。
改進(jìn)的網(wǎng)格交易方法：在當(dāng)前價之上每隔一定點(diǎn)只布買單委托，在當(dāng)前價之下每隔一定點(diǎn)數(shù)只布賣單委托。當(dāng)行情上漲時會成交并在止蠃位置平掉一串買單，在平掉買單的位置補(bǔ)上賣出委托。行情下跌時同樣的道理。這樣匯率向一個方向運(yùn)動時只平掉蠃利單而不會留下一串的浮虧單。在匯率單邊運(yùn)行時風(fēng)險要比純粹的網(wǎng)格交易小很多。
兩種網(wǎng)格交易的優(yōu)缺點(diǎn)比較：
傳統(tǒng)方法：
優(yōu)點(diǎn)：在盤整行情時，第一波的上升和下跌不用隨時補(bǔ)單即可獲利。當(dāng)然第一波結(jié)束后還需再補(bǔ)單。
缺點(diǎn)：當(dāng)出現(xiàn)大的單邊行情時，對資金和倉位要求很高，因?yàn)榱粝铝艘淮母√潌危√潟芸爝h(yuǎn)遠(yuǎn)超過蠃利至直暴倉。
改進(jìn)方法：
優(yōu)點(diǎn)：在行情波動時兩邊均可獲利，同時避免了如傳統(tǒng)方法留下的一串浮虧單，風(fēng)險降低了很多。
缺點(diǎn)：需要補(bǔ)單很及時，否則會錯過一些蠃利機(jī)會。
根據(jù)兩種方法的優(yōu)缺點(diǎn)，感覺盡管改進(jìn)方法麻煩一些，也可能會錯失一些蠃利機(jī)會，但是相對于避免的風(fēng)險來說，是非常值得的。因此推薦采用改進(jìn)的網(wǎng)格交易法。
你在重新補(bǔ)單前不會產(chǎn)生一連串的浮虧，可以放心睡覺，睡完覺再來補(bǔ)單也不會有大的風(fēng)險產(chǎn)生。如果補(bǔ)單時，發(fā)現(xiàn)上下都有空檔，那是最幸福的哦，該是收獲的季節(jié)了。
二、對改進(jìn)的網(wǎng)格交易法的風(fēng)險分析和規(guī)避方法
風(fēng)險：改進(jìn)的方法，盡管風(fēng)險降低了很多，但仍然存在著巨大的風(fēng)險，我用EA進(jìn)行測試的結(jié)果與預(yù)期的一樣，蠃利一直向上，但凈值在波動，有大的單邊行情時突然暴倉。其風(fēng)險在于出現(xiàn)單邊行情時，同時也有波動，還會產(chǎn)生一串的浮虧單（但相對于傳統(tǒng)方法已經(jīng)少了很多）。當(dāng)行情向單邊運(yùn)行時，一張蠃利抵消不掉5 張、10張甚至更多的浮虧單的虧損，因?yàn)槊繌垎味荚谔潛p，虧損是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最終行情發(fā)展到資金支持不上時，突然暴倉。
網(wǎng)格交易的優(yōu)勢在于避免了分析行情向哪邊走（如果知道行情向哪邊走時，就用不著這種方法了，早就發(fā)財了）。如果能夠有效的避免它所產(chǎn)生的巨大風(fēng)險，還是非常不錯的交易方法。粗略想了幾種情況下的規(guī)避方法，尚未在實(shí)戰(zhàn)中試驗(yàn)，煩請大家分析一下看能否湊效：
1．砍倉：根據(jù)你的資金量和開倉量確定在單邊一定的行情下（如500點(diǎn)或1000點(diǎn)，這樣的行情已經(jīng)不了）行情運(yùn)動時，你所能承受的虧損單數(shù)量。出現(xiàn) 1000點(diǎn)行情，你吃進(jìn)了至少1000點(diǎn)的蠃利，有一張浮虧單是不用操心的，那么再加幾張浮虧單你能承受得了，這已經(jīng)是極不利的情況了，同時也不難計算。當(dāng)有多于你承受能力的浮虧單出現(xiàn)時，砍掉，這樣等于放棄了這一小段的波動利潤，用這種損失去抵消它所帶來的風(fēng)險。
砍倉時，有個條件，只有一邊有浮虧單并且大于你的承受能力時才砍。當(dāng)兩邊均有浮虧單，暫切不用砍。砍哪一個呢？自己根據(jù)情況判斷吧（我自己也沒想好），砍小虧單放棄的是小波動的利潤，砍大虧單放棄的是大波動的利潤。
2．突破點(diǎn)時的布倉和砍倉：當(dāng)行情到達(dá)突破點(diǎn)時，在突破點(diǎn)外可以加大布倉量，在破突點(diǎn)內(nèi)隔開一定的距離布倉或者減少布倉量。若真突破，突破點(diǎn)外的利潤會加大，突破點(diǎn)內(nèi)的損失會減小。若假突破，是將獲得的利潤回吐。這樣用小損失換取大利潤。
突破后到達(dá)盤整階段再恢復(fù)原來的布倉方法。（這個又有些技術(shù)分析的方法在里面了），但為了賺錢，無所不用其極呀。
若假突破，會有浮虧單留在外面，根據(jù)砍倉原則進(jìn)行砍倉。
對于網(wǎng)格交易法，我的理解是這樣的：任選一對貨幣對，比方說GBPUSD。我們做多GBPUSD的同時也做空GBPUSD，這看起來很矛盾，實(shí)際不然。我們的策略是這樣的，選定一個價格，在當(dāng)前價格每隔25點(diǎn)布一張買單和一張賣單。每張單都不設(shè)止損，獲利平倉目標(biāo)25點(diǎn)。每日隔幾個小時檢查一下有沒有成交后獲利平倉的買單，一旦某單獲利平倉了，比如說1.8500買入，而在1.8525平倉獲利，那么就在該買單開立的價位1.8525重新再開設(shè)一張買單，換言之，隨時保證每隔25點(diǎn)都有一張買單。如果某個價格成交的買單還沒有獲利平倉，那么在該價位不再開設(shè)買單。 若價格在一定范圍上下波動，價格在不同運(yùn)動情況下的結(jié)果：如果行情持續(xù)向上，就會在多頭倉位觸發(fā)一連串的多單獲利平倉。同時會在空頭倉位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的空單。如果行情持續(xù)向下，就會在空頭倉位觸發(fā)一連串的空單獲利平倉。同時會在多頭倉位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的多單。如果行情來回拉鋸，就會不斷地觸發(fā)多單和空單平倉，因?yàn)樗袉巫悠絺}后都重新開設(shè)，所以在一個價位可以有很多次的獲利平倉。這樣可以獲得很高的利潤，但是同時也積累了一連竄的虧損的單，這些單都是帳面虧損的單。雖然是虧了，但是由于外匯交易時間上的無限連續(xù)性，這些虧損最終可以被忽略。
但是這個交易系統(tǒng)并非完美的。這個系統(tǒng)有2個致命的弱點(diǎn)：第一、在急速的單邊行情中，會導(dǎo)致爆倉。第二、沒有足夠多資金也會導(dǎo)致爆倉。
二、區(qū)域網(wǎng)格交易法
由于交易法有以上2個致命點(diǎn)。所以我們提出區(qū)域網(wǎng)格交易法。區(qū)域網(wǎng)格交易法，我們是這樣定義的，通過基本面分析和走勢判斷劃定一個區(qū)域，作為網(wǎng)的邊緣，在有限時間內(nèi)，獲利離場。在行情走過網(wǎng)絡(luò)邊緣的時候，認(rèn)輸退場。
為了更好的理解區(qū)域交易法，我設(shè)計了一個簡單的例子。
我們在1.8500到1.8600這個區(qū)域每隔25點(diǎn)下一張空單和一張多單，織成一個網(wǎng)。多單在1.8549止損，空單在1.8601以上止損。假定市場行情按照上圖ABCDEFGH這條路徑走。
當(dāng)行情走到1.8525這個位置時，在1.8500買的多單獲利平倉，獲利25點(diǎn)，同時積累了在1.8500下的空單一張。
當(dāng)行情走到1.8550這個位置時（即B位置），在1.8525交易的多單獲利25點(diǎn)平倉，同時積累了虧損的空單2張1.8500,1.8525。
行情不斷的進(jìn)行，當(dāng)達(dá)到D點(diǎn)的時候，我們已經(jīng)獲利100點(diǎn)，同時積累了4張?zhí)潛p的空單，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我們虧損的點(diǎn)數(shù)是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250點(diǎn)。250減去我們先前獲利100點(diǎn)我們虧損了150 點(diǎn)，這好像是大虧了，我們的系統(tǒng)是錯誤的嗎，不！我們還應(yīng)該認(rèn)識這一個事實(shí)，即250是我們最大的損失。也就是基本成本，單行情繼續(xù)發(fā)展的時候，我們已經(jīng)不需要再付出了，這時候就是我們穩(wěn)定獲利的時候了。
當(dāng)?shù)竭_(dá)E點(diǎn)的時候，我們獲利150點(diǎn)，但損失50點(diǎn)。
當(dāng)?shù)竭_(dá)F點(diǎn)的時候，我們獲利200點(diǎn)，損失250點(diǎn)。
當(dāng)?shù)竭_(dá)G點(diǎn)的時候，我們獲利250點(diǎn)，損失50點(diǎn)。
當(dāng)?shù)竭_(dá)H點(diǎn)的時候，我們獲利300點(diǎn)，損失250點(diǎn)。這時候至少不虧損了。
從這個交易系統(tǒng)中，我們可以看出我們最多損失250點(diǎn)，獲利最多的時候是系統(tǒng)處于邊界的中間的時候，因?yàn)榇藭r我們積累的空單最少。
需要說明的是，我們以上情況忽略了點(diǎn)差和利息計算，所以實(shí)際情況會有些出入。