MACD日內優化交易系統 股指測試年回報95%

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模型策略源碼：input:mm1(4,4,5,1); input:mm2(4,2,5,1); input:mm3(5,4,6,1); input:mm5(200,170,260,10); input:mm6(7,6,10,1); runmode:0; variable:ema12=c,ema26=c,dea=0; if day<>ref(day,1) then begin ema12:=c; ema26:=c; dea:=0; end ema12:=ema12*11/13+c*2/13; ema26:=ema26*25/27+c*2/27; diff:ema12-ema26; dea:=dea*4/5+diff/5; dea1:dea; macd:2*(diff-dea),colorstick; input:shou(2,1,5,1); TYP:= (HIGH + LOW + CLOSE)/3; cci:=(TYP-MA(TYP,6))/(0.015*AVEDEV(TYP,6)); //來源： www.tumamayizhan.com 開多1:count(diff>ref(diff,1),mm1)=mm1; 開多2:count(macd>ref(macd,1),mm2)=mm2; 開多3:count(diff>dea1,mm3)=mm3; 開多:開多1 AND 開多2 AND 開多3; 開空1:count(diff<ref(diff,1),mm1)=mm1; 開空2:count(macd<ref(macd,1),mm2)=mm2; 開空3:count(diff<dea1,mm3)=mm3; 開空:開空1 AND 開空2 AND 開空3; //來源： www.tumamayizhan.com 平多1:=count(macd<ref(macd,1),mm4)=mm4; 平多2:=cci>mm5; 平空1:=count(macd>ref(macd,1),mm4)=mm4; 平空2:=cci<-mm5; 平多:平多1 or 平多2 or CLOSE<=(ENTERPRICE-mm6); 平空:平空1 or 平空2 or CLOSE>=(ENTERPRICE+mm6); IF HOLDING>0 AND 平多 THEN SELL(1,0,MARKET); IF HOLDING>0 AND TIME=151200 THEN SELL(1,0,MARKET); IF HOLDING<0 AND 平空 THEN SELLSHORT(1,0,MARKET); IF HOLDING<0 AND TIME=151200 THEN SELLSHORT(1,0,MARKET); IF HOLDING=0 AND 開多 AND TIME<150900 THEN BUY(1,1,MARKET); IF HOLDING=0 AND 開空 AND TIME<150900 THEN BUYSHORT(1,1,MARKET);
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源碼解析：

輸出INPUT:MM1(4,4,5,1)
輸出INPUT:MM2(4,2,5,1)
輸出INPUT:MM3(5,4,6,1)
輸出INPUT:MM5(200,170,260,10)
輸出INPUT:MM6(7,6,10,1)
輸出RUNMODE:0
輸出VARIABLE:EMA12=收盤價,EMA26=收盤價,DEA=0
EMA12賦值:收盤價
EMA26賦值:收盤價
DEA賦值:0
ENDEMA12賦值:EMA12*11/13+收盤價*2/13
EMA26賦值:EMA26*25/27+收盤價*2/27
輸出DIFF:EMA12-EMA26
DEA賦值:DEA*4/5+DIFF/5
輸出DEA1:DEA
輸出平滑異同平均:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK
輸出INPUT:SHOU(2,1,5,1)
TYP賦值: (最高價 + 最低價 + 收盤價)/3
CCI賦值:(TYP-TYP的6日簡單移動平均)/(0.015*TYP的6日平均絕對偏差)
輸出開多1:統計MM1日中滿足DIFF>昨日DIFF的天數=MM1
輸出開多2:統計MM2日中滿足MACD>昨日MACD的天數=MM2
輸出開多3:統計MM3日中滿足DIFF>DEA1的天數=MM3
輸出開多:開多1 AND 開多2 AND 開多3
輸出開空1:統計MM1日中滿足DIFF<昨日DIFF的天數=MM1
輸出開空2:統計MM2日中滿足MACD<昨日MACD的天數=MM2
輸出開空3:統計MM3日中滿足DIFF<DEA1的天數=MM3
輸出開空:開空1 AND 開空2 AND 開空3
平多1賦值:統計MM4日中滿足MACD<昨日MACD的天數=MM4
平多2賦值:CCI>MM5
平空1賦值:統計MM4日中滿足MACD>昨日MACD的天數=MM4
平空2賦值:CCI<-MM5
輸出平多:平多1 OR 平多2 OR 收盤價<=(ENTERPRICE-MM6)
輸出  平空:平空1 OR 平空2 OR 收盤價>=(ENTERPRICE+MM6)
 邏輯判斷 HOLDING>0 AND 平多 THEN SELL(1,0,MARKET)
邏輯判斷 HOLDING>0 AND 時間=151200  THEN SELL(1,0,MARKET)
邏輯判斷 HOLDING<0 AND 平空  THEN SELLSHORT(1,0,MARKET)
邏輯判斷 HOLDING<0 AND 時間=151200  THEN SELLSHORT(1,0,MARKET)
邏輯判斷 HOLDING=0 AND 開多  AND 時間<150900  THEN BUY(1,1,MARKET)
  邏輯判斷 HOLDING=0 AND 開空  AND 時間<150900  THEN BUYSHORT(1,1,MARKET)