測試年收益38.95%的股指期貨策略源碼

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模型策略源碼：//股指期貨自動(dòng)交易程序 //編制：www.tumamayizhan.com input:n(13,1,20,1); //交易手?jǐn)?shù)： tn:=1; r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0); r5:ref(o,r1); r6:r5+n; r7:r5-n; // www.tumamayizhan.com if cross(h,r6) then begin buy(holding=0,tn,limitr,r6); end if cross(r7,l) then begin buyshort(holding=0,tn,limitr,r7); end if holding>0 and cross(r5,l) then begin sell(1,0,limitr,r5); end if holding<0 and cross(h,r5) then begin sellshort(1,0,limitr,r5); end //收盤前清倉 來源 www.tumamayizhan.com if time>=151400 then begin sellshort(holding<0,0,thisclose); sell(holding>0,0,thisclose); end 持倉:holding,colorwhite,linethick0; 交易總數(shù):totaltrade,colorwhite,linethick0; 盈虧:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;
點(diǎn)擊復(fù)制上述代碼粘貼到到公式管理器

實(shí)際交易時(shí)要將h,l改為c,

公式里還是有點(diǎn)問題,可以改成按周期5分鐘收盤價(jià)買入,一手從10年4月至今如果不算滑點(diǎn),可盈利40萬左右,手續(xù)費(fèi)開1%%，平1%% .

測試報(bào)告

        測試品種:          股指連續(xù)
          凈利潤:        389,467.75          凈利潤率:            38.95%
          總盈利:      2,377,807.00            總虧損:     -1,934,107.88

        交易次數(shù):             612次              勝率:            40.03%
    年均交易次數(shù):          335.91次         盈/虧次數(shù):           245/367

    多頭交易次數(shù):               279      空頭交易次數(shù):               333
    多頭盈利次數(shù):               107      空頭盈利次數(shù):               138
        多頭勝率:            38.35%          空頭勝率:            41.44%
      多頭盈虧比:              0.62        空頭盈虧比:              0.71

    最大單次盈利:  5.63%(57,078.59)     最大單次虧損:-2.06%(-17,002.73)
        平均盈利:          9,705.33          平均虧損:         -5,270.05
    所有平均利潤:            636.39     均盈利/均虧損:              1.84

    最大連盈次數(shù):                 5      最大連虧次數(shù):                 8
    最大連盈幅度:  7.16%(80,786.21)      最大連虧幅度:-4.19%(-45,214.34)
盈利交易平均周期:             31.86  虧損交易平均周期:             15.96
  交易平均周期數(shù):             22.32          盈利系數(shù):             -0.20
          夏普率:            0.0746           MAR比率:             1.52%

    最大浮動(dòng)盈利:  6.31%(63,978.59)     最大浮動(dòng)虧損: -1.57%(13,224.39)
    最大回撤幅度:13.01%(143,462.25)     最大回撤時(shí)間:2010/06/29 10:45:00

        初始投入:         1,000,000          最大投入:         1,077,660
        年回報(bào)率:     19.79%(665天)      年有效回報(bào)率:            18.45%
簡單買入持有回報(bào):           -26.57%  買入持有年回報(bào)率:           -15.59%

        總交易額:      3,615,770.75            交易費(fèi):        108,473.22
     交易費(fèi)/利潤:              0.28      融資、券費(fèi)用:               .00

        測試時(shí)間: 2010/04/16 -- 2012/02/11  共665天
      測試周期數(shù):             23813
        平均倉位:             0.05%          最大倉位:             0.07%
      平均持倉量:              1.00        最大持倉量:              1.00
      無倉周期數(shù):             10153      無倉周期比例:              0.43
    最長無倉周期:               117      平均無倉周期:              17.1

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