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你好,我覺得tbquant行情列表中的期權理論價和實際成交價較貼合,所以想在交易策略中引用這個計算結果.但是沒有看接引用的函數.我用下述四個公式計算出的結果均和表中數值有較多差值.
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice= BlackScholes(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice=BjerkStensCall(qihuoprice,StrikePrice,leftdays/365,Rate100/1000,0,Volatility1/100);
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice=BlackModel(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
?? ??? ??? ??? ??? ?theprice=OptionPrice(3,leftdays,Strikeprice,qihuoprice,rate100,0,0,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
我想請問:
1\行情列表中的期權理論價是采用什么公式計算的?
2\計算時的資金無風險利率是根據什么取值的?現在具體取值多少?
3\計算時的波動率是如何計算的?采用什么函數或公式,具體參數?
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?來源:CXH99.COM
搜索期權理論價公式,好像有6個吧?到底是哪個?你不如說百度一下,回答問題一點不專業
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