主力指數(shù) 合約換月的問(wèn)題很重要

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2023年04月09日

咨詢內(nèi)容： ??發(fā)現(xiàn)主力和指數(shù)回測(cè)都有問(wèn)題，主力換月會(huì)導(dǎo)致巨大的跳空缺口；指數(shù)換月實(shí)際上和主力是一樣的，但是巨大的價(jià)差被平滑的加上去了，實(shí)際上這個(gè)價(jià)差收益并不存在。

可否做一個(gè)連續(xù)，以主力為基礎(chǔ)，當(dāng)換月的時(shí)候就讓之前的價(jià)格自動(dòng)減去價(jià)差，這樣就不會(huì)有跳空缺口，類似股票的復(fù)權(quán)，這樣就可以完美的解決換月導(dǎo)致的不真實(shí)上漲和下跌的情況。
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?來(lái)源:CXH99.COM
TB技術(shù)人員： 實(shí)盤(pán)正好遇到這個(gè)問(wèn)題，目前好像據(jù)說(shuō)沒(méi)辦法解決
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TB客服： 這個(gè)問(wèn)題，我以前問(wèn)過(guò)版主，直接根據(jù)換月規(guī)則就可以解決。遠(yuǎn)期合約的持倉(cāng)量＞當(dāng)前主力合約的持倉(cāng)量*1.1

這個(gè)問(wèn)題在代碼主體內(nèi)，任意不嵌套的位置寫(xiě)幾個(gè)代碼就可以解決了。
判斷持倉(cāng)量的k線周期越小控制的越精確。怎么跨周期調(diào)用數(shù)據(jù)參見(jiàn)開(kāi)發(fā)指南。
具體語(yǔ)句代碼，自己查找?guī)椭募?br /> if（持倉(cāng)量[-1]＞持倉(cāng)量*1.1）
{
if(持多倉(cāng)）平多倉(cāng)；
if(持空倉(cāng)）平空倉(cāng)；

}
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網(wǎng)友回復(fù)： oh yeah
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網(wǎng)友回復(fù)：

yazhoubao 發(fā)表于 2019-3-19 07:18
這個(gè)問(wèn)題，我以前問(wèn)過(guò)版主，直接根據(jù)換月規(guī)則就可以解決。遠(yuǎn)期合約的持倉(cāng)量＞當(dāng)前主力合約的持倉(cāng)量*1.1

這 ...

主力指數(shù) 合約換月的問(wèn)題 很重要

主力指數(shù) 合約換月的問(wèn)題很重要