股指換月自動移倉策略源碼

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//說明：此策略為后臺自動移倉策略

//使用說明：后臺加載此策略，時間可設(shè)置為每10分鐘檢測一次，當持有的倉位不是主力合約時自動換到主力合約。

//這個策略專門針對股指來實現(xiàn)的，如果需要用于商品，應(yīng)做些修改

模型策略源碼：variable:AccountID=\'800000\'; //指定交易賬戶 M1:=MONTH(); HY1:=\'IF\' + If(M1>9,M1,\'0\'+numtostr(M1,0)); //當前月合約 HY2:=\'IF\' + If(M1+1>9,M1+1,\'0\'+numtostr(M1+1,0));//下月合約 HY0:=\'IF00\'; VHY0:CALLSTOCK(HY0,VTVOL,6,0),linethick0; VHY1:CALLSTOCK(HY1,VTVOL,6,0),linethick0; VHY2:CALLSTOCK(HY2,VTVOL,6,0),linethick0; if VHY1=VHY0 then CurMonth:=Month(); if VHY2=VHY0 then CurMonth:=Month()+1; 主力:CurMonth,linethick0; if CurMonth>M1 then begin PreBuyHold:tbuyholdingex(AccountID,HY1,1),linethick0; //上月買入持倉 PreSellHold:tsellholdingex(AccountID,HY1,1),linethick0; //上月賣出持倉 if PreBuyHold>0 then begin //多單移倉 tSell(1,PreBuyHold,mkt,0,0,AccountID,HY1); tbuy(1,PreBuyHold,mkt,0,0,AccountID,HY2); end if PreSellHold>0 then begin //空單移倉 tSellShort(1,PreSellHold,mkt,0,0,AccountID,HY1); tbuyShort(1,PreSellHold,mkt,0,0,AccountID,HY2); end end
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源碼解析：

輸出VARIABLE:ACCOUNTID=\'800000\'
指定交易賬戶M1賦值:月份
HY1賦值:\'邏輯判斷\' + 如果M1>9,返回M1,否則返回\'0\'+NUMTOSTR(M1,0)
當前月合約HY2賦值:\'邏輯判斷\' + 如果M1+1>9,返回M1+1,否則返回\'0\'+NUMTOSTR(M1+1,0)
下月合約HY0賦值:\'IF00\'
輸出VHY0:CALLSTOCK(HY0,VTVOL,6,0),線寬為0
輸出VHY1:CALLSTOCK(HY1,VTVOL,6,0),線寬為0
輸出VHY2:CALLSTOCK(HY2,VTVOL,6,0),線寬為0
CURMONTH賦值:月份
CURMONTH賦值:月份+1
輸出 主力:CURMONTH,線寬為0
輸出邏輯判斷 CURMONTH>M1 THEN BEGIN PREBUYHOLD:TBUYHOLDINGEX(ACCOUNTID,HY1,1),線寬為0